参考官方的步骤就没问题，见http://mxnet.readthedocs.org/en/latest/how_to/build.html#prerequisites 
自己总结一份

1. 下载并依次安装

1.1 visual studio 2013

http://www.iplaysoft.com/vs2013.html 
我用的正版，网上找的什么破解版的码虽然可以用但我根本不屑（邪恶）

1.2 cuda 7.5

检查一下GPU是否符合，不仅需要支持cuda，而且compute capability>2.0。。 
https://developer.nvidia.com/cuda-gpus 
我这样的乞丐用的是gtx760，土豪可以选择泰坦特斯拉Quadro之类土豪我们做朋友好吗？

1.3 Visual C++ Compiler

官网是 
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=41151 
但是我根本下载不了，于是我是在以下下载的 
http://www.newasp.net/soft/106058.html 
下载之后直接安装，没有官方什么解压覆盖之类的事情

1.4 CMake

https://cmake.org/files/v3.4/cmake-3.4.1-win32-x86.exe

1.5 CuDNN（这个不用安装先放着）

http://sourceforge.net/projects/opencvlibrary/files/opencv-win/3.0.0/opencv-3.0.0.exe/download 
要下载v3版的为啥不是最新的v5我也不知道你去问mxnet团队有结果了麻烦告诉我一声谢谢

1.6 没了

2. mxnet

2.1 下载release

https://github.com/dmlc/mxnet/releases 
我下载的是20160419_win10_x64_gpu.7z，但是我用的是win7 x64系统。反正能用不服你打我啊？

2.2 覆盖cudnn

将之前下载的cudnn_xx.zip的内容覆盖mxnet的/3rdparty/cudnn文件夹内容

2.3 setupnv.cmd

双击这玩意

2.4 setup.py

cmd进入mxnet/python/setup.py里面，运行 
python setup.py install 
我用的是python 2.7

2.5 测试一下

python 
import mxnet as mx 
a=mx.nd.zeros((2,3)) 
print(a.asnumpy()) 
输出应该是 
[[0. 0. 0.] 
[0. 0. 0.]]

3 发一下牢骚

想当年我用caffe的时候没说明没文档还刚接触ubuntu连着搞了2天真尼玛郁闷（本文用的windows因为我的ubuntu装着caffe不敢碰怕把依赖碰坏了有阴影啊宝宝苦） 
mxnet配置一气呵成不出bug不出小问题赞一下