关于梯度下降算法的的一些总结

时间：2016-09-21 15:57:55 阅读：2989 评论：0 收藏：0 [点我收藏+]

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 1 # -*- coding: utf-8 -*-
 2 import numpy as np
 3 from matplotlib import pyplot as plt
 4 from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D
 5 from matplotlib import animation as amat
 6 
 7 "this function: f(x,y) = (1-x)^2 + 100*(y - x^2)^2"
 8 
 9 
10 def Rosenbrock(x, y):
11     return np.power(1 - x, 2) + np.power(100 * (y - np.power(x, 2)), 2)
12 
13 
14 def show(X, Y, func=Rosenbrock):
15     fig = plt.figure()
16     ax = Axes3D(fig)
17     X, Y = np.meshgrid(X, Y, sparse=True)
18     Z = func(X, Y)
19     plt.title("gradeAscent image")
20     ax.plot_surface(X, Y, Z, rstride=1, cstride=1, cmap=‘rainbow‘, )
21     ax.set_xlabel(‘x label‘, color=‘r‘)
22     ax.set_ylabel(‘y label‘, color=‘g‘)
23     ax.set_zlabel(‘z label‘, color=‘b‘)
24     amat.FuncAnimation(fig, Rosenbrock, frames=200, interval=20, blit=True)
25     plt.show()
26 
27 if __name__ == ‘__main__‘:
28     X = np.arange(-2, 2, 0.1)
29     Y = np.arange(-2, 2, 0.1)
30     Z = Rosenbrock(X, Y)
31     show(X, Y, Rosenbrock)

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我们求解出它的梯度方向grad(f(x,y)) = ( -2*( 1 - x ) -400( y - x*x )*x , 　200( y - x*x ) )沿着该梯度的反方向就可以快速确定x,y位置的最小点.

即最小值 f(1,1)min = 0

效果图1:

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数据变化1:

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效果图2:

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数据变化截图:

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附上这部分代码:

 1 # -*- coding: utf-8 -*-
 2 import random
 3 
 4 import numpy as np
 5 from matplotlib import pyplot as plt
 6 from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D
 7 from matplotlib import animation as amat
 8 
 9 "this function: f(x,y) = (1-x)^2 + 100*(y - x^2)^2"
10 
11 
12 def Rosenbrock(x, y):
13     return np.power(1 - x, 2) + np.power(100 * (y - np.power(x, 2)), 2)
14 
15 
16 def show(X, Y, func=Rosenbrock):
17     fig = plt.figure()
18     ax = Axes3D(fig)
19     X, Y = np.meshgrid(X, Y, sparse=True)
20     Z = func(X, Y)
21     plt.title("gradeAscent image")
22     ax.plot_surface(X, Y, Z, rstride=1, cstride=1, cmap=‘rainbow‘, )
23     ax.set_xlabel(‘x label‘, color=‘r‘)
24     ax.set_ylabel(‘y label‘, color=‘g‘)
25     ax.set_zlabel(‘z label‘, color=‘b‘)
26     plt.show()
27 
28 
29 def drawPaht(px, py, pz, X, Y, func=Rosenbrock):
30     fig = plt.figure()
31     ax = Axes3D(fig)
32     X, Y = np.meshgrid(X, Y, sparse=True)
33     Z = func(X, Y)
34     plt.title("gradeAscent image")
35     ax.set_xlabel(‘x label‘, color=‘r‘)
36     ax.set_ylabel(‘y label‘, color=‘g‘)
37     ax.set_zlabel(‘z label‘, color=‘b‘)
38     ax.plot_surface(X, Y, Z, rstride=1, cstride=1, cmap=‘rainbow‘, )
39     ax.plot(px, py, pz, ‘r.‘)  # 绘点
40     plt.show()
41 
42 
43 def gradeAscent(X, Y, Maxcycles=10000, learnRate=0.0008):
44     # x, Y = np.meshgrid(X, Y, sparse=True)
45     new_x = [X]
46     new_Y = [Y]
47     g_z=[Rosenbrock(X, Y)]
48     current_x = X
49     current_Y = Y
50     for cycle in range(Maxcycles):
51         "为了更好的表示grad,我这里对表达式不进行化解"
52         current_Y -= learnRate * 200 * (Y - X * X)
53         current_x -= learnRate * (-2 * (1 - X) - 400 * X * (Y - X * X))
54         X = current_x
55         Y = current_Y
56         new_x.append(X)
57         new_Y.append(Y)
58         g_z.append(Rosenbrock(X, Y))
59     return new_x, new_Y, g_z
60 
61 
62 if __name__ == ‘__main__‘:
63     X = np.arange(-3, 4, 0.1)
64     Y = np.arange(-3, 4, 0.1)
65     x = random.uniform(-3, 4)
66     y = random.uniform(-3, 4)
67     print x,y
68     x, y, z = gradeAscent(x, y)
69     print len(x),x
70     print len(y),y
71     print len(z),z
72     drawPaht(x, y, z, X, Y, Rosenbrock)

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如上题,在数学上,我们使用梯度可以无限的逼近函数的最小点.但是在工业上呢? 我们如何对一些一个数据集进行处理呢?

很明显的思路是将其转化成一个函数,打比赛的时候,面对这些数据,我们会使用生成函数方式来构造一个,我们称之为生成函数,或者母函数或者其他吧~,但是

电脑面对这一滩数据的时候,通常是这样的

　　　　　　技术分享

所以还是需要我们手动给予一个通用表达式,比如线性的我们需要设定它为y=kx+b,然后在给电脑这些数据,告诉它说,这些个数据是线性相关的,

你去找到一个k,b是这些点尽可能的满足这个方程吧!,而这个过程我们又将它称之为拟合过程.

所以呢? 面对一滩数据,而我们给定了一个通用的表达式比如:

　　　　　　　　　　　　　　技术分享

　　其中w为每一个特征变量的权重,比如特征X1的权重为W1,,我们设定x0=1,然后我们将其简化为:

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　技术分享

　如果我们在将其转化成多维空间的话,其实可以使用还可以这样:

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　技术分享

　　但是到这里,这里依旧还只是一个通试而已,那么我们该如何使用其那些数据呢?

这时候,我们需要来引入一个新的函数,来评估这个通式(我们可以随机给这个式子权重赋值)与实际的值是否在可接收的范围!~　

　　　　　　　　　　　　　　技术分享

　　这个函数称谓有两种,一种是损失函数(Loss function),一种是误差函数(Error function),我们在这里就称它为损失函数好了,

说明一下这个式子的含义:　　

　　　　　　J表示给定的函数预测值和实际值Y的均方差,它反映的是预测值与实际值的一个偏离的程度. 但我们说完这些,再结合上面的那个题,

那么我们是否就想到点什么?

　　是的我们是否可以用梯度下降算法来快速的无限逼近技术分享 ,使得J最达到最小,当J达到最小的时候,那么我们这个时候的,不就是无限接近真是且理想的的那个权重么?

然后我们再按照梯度的方向逐步的移动,慢慢的逼近收敛值.用表达式表示为:

　　　　　　　　　　　　　　　　　　技术分享

其中需要说明的是:

　　阿尔法表示的一个学习率,之所以添加这个学习率,是因为我们使用的是均方差,如果我们随机的方程预测的值与实际的值偏差比较大的话,

均方差的值将会非常巨大,这样的话,可能造成我们的这个损失函数出现大幅度的摆钟行为,所以为了避免出现,这个值就这么的诞生了,这个值的大小,

可以用来调整我们移动的的步子大小,不要调的太大(一般设定在0.0001),当然也应场景而定哈~,还需要解释的是:

　　　　　　　　　　　　技术分享表示的是损失函数的权重梯度,那么对于这个梯度,化简为:

　　　　　　　　　　　　　　技术分享

2.2.1 批量梯度下降算法(BGD)

得到上面的推倒之后, 所以我们可以用技术分享 ,替换掉中的,然后我们将会得到这样一个方程:

技术分享 ,解释一下这个方程吧~:

如何去理解这个方程中的i,j,恩,下标j其实就是我们的对应的第j个权重,i表示的第i组训练数据,如果还迷糊的话,我们用一点伪代码来表示一下吧:

"这里权重用W表示 , trainingSet 表示训练数据集合 "
for i in range(len(trainingSet)):
    "n 表示有多少个特征Xj (j属于[1,n])"
    for j in range(n):
       w -= a*(yi - h(xi))Xij

而这种方式,是将所有的样本M都参与进去训练,然后得到一个权重值w.这种方式,我们称之为批量梯度下降算法,也就是BGD. 是的,看看吧,其实并不是很难懂对吧~. 但是

技术分享 ,这个算法有个缺点,我们算法时间复杂度为O(n^2),当样本量比较大的话,计算量就会变得很大,所以这种方式适用的范围,仅是对那些样本较小的数据而言,对于大数据量样本而言,这个还是不太好的.那么有没有时间复杂度比O(n^2)低一点的算法呢,? 是有的

2.2.2 随机梯度下降算法(SGD)

随机梯度下降算法,这个介绍起来就不那么好统一了,但是它的大体思路就是: 在给定的样本集合M中,随机取出副本N代替原始样本M来作为全集,对模型进行训练.这种训练由于是抽取部分数据,所以有较大的几率得到的是,一个局部最优解.但是一个明显的好处是,如果在样本抽取合适范围内,既会求出结果,而且速度还快.对于随机梯度下降算法的各种变种,详情请看这篇博客>An overview of gradient descent optimization algorithms.