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参考:金融工程-招商证券-交易优化策略专题研究报告(3):VWAP策略在A股交易中的应用:http://www.doc88.com/p-0018540629353.html
VWAP和TWAP在数字货币中同样有重要的用途。
其实现的关键是预测每日的分时交易量,并对大额订单进行拆分。
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原文地址:https://www.cnblogs.com/timotong/p/9607642.html