数据清洗和特征选择→PCA→1.算法理解

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设原始数据矩阵X对应的协方差矩阵为C，而P是一组基按行组成的矩阵，设Y=PX，则Y为X对P做基变换后的数据。设Y的协方差矩阵为D，我们推导一下D与C的关系：

而对于协方差矩阵来说，一定可以找到n个单位正交特征向量，将其按列组成矩阵E  爱上ANKI  

则有,所以推得

注意：在C(原始数据对应的的协方差矩阵)中，体现的是数据映射在X轴和Y轴的方差以及协方差，在新的协方差矩阵里，体现的是数据映射到2个特征向量的方差以及协方差。

• PCA的限制
• 可以很好的解除线性相关因为协方差判断的就是线性相关程度，但是对于高阶相关性就没有办法了，对于存在高阶相关性的数据，可以考虑Kernel PCA，通过Kernel函数将非线性相关转为线性相关
• PCA假设数据各主特征是分布在正交方向上，如果在非正交方向上存在几个方差较大的方向，PCA的效果就大打折扣了
• PCA是一种无参数技术，也就是说面对同样的数据，如果不考虑清洗，谁来做结果都一样，没有主观参数的介入，所以PCA便于通用实现，但是本身无法个性化的优化
• PCA算法可分为6步，是哪六步呢？请在看例子前说一下。

算法	实例
1）将原始数据按列组成n行m列矩阵X 将每组数据写成一列一列的，是因为要实现投影，参考见5)和6）	将这组二维数据降到一维
2）将X的每一行（代表一个属性字段）进行零均值化，即减去这一行的均值(意义参考见机器学习中的数学→数理统计→数字特征和统计量→协方差和样本协方差→协方差矩阵)	这个矩阵的每行已经是零均值 ，所以可以看到这些点在原点周围
3）求出协方差矩阵
4）求出协方差矩阵的特征值及对应的特征向量	标准化后为：                  P是标准化后的特征向量的转秩：
5）将特征向量按对应特征值大小从上到下按行排列成矩阵，取前k行组成矩阵P，取行数是因为 由于P是标准化后的特征向量的转秩，因此现在一行才对应着一个特征向量 这里的矩阵乘法是从投影的角度来看的，是投影到新的基上了 参考见线性代数→矩阵→矩阵的秩→矩阵的乘法)	取P的第一行：
6）Y=PX即为降维到k维后的数据
7)可视化一下降维的结果

数据清洗和特征选择→PCA→1.算法理解

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原文地址：https://www.cnblogs.com/LeisureZhao/p/9754604.html