标签：sam ram div wrap 分析 panda bool 事件 span
import tushare as ts
import pandas as pd
from pandas import DataFrame,Series
df = ts.get_k_data(‘600519‘,start=‘1999-01-01‘)
#将df存储到本地
df.to_csv(‘./maotai.csv‘)
#将date这列数据类型转成事件序列,然后将改列作为原数据的行索引
df = pd.read_csv(‘./maotai.csv‘,index_col=‘date‘,parse_dates=[‘date‘])
df.drop(labels=‘Unnamed: 0‘,axis=1,inplace=True)
df.head(5)
#输出该股票所有收盘比开盘上涨3%以上的日期。
s = (df[‘close‘] - df[‘open‘])/df[‘open‘] > 0.03
df.loc[s].index
#输出该股票所有开盘比前日收盘跌幅超过2%的日期。
s1 = (df[‘open‘] - df[‘close‘].shift(1))/df[‘close‘].shift(1) < -0.02
s1
df.loc[s1].index
#假如我从2010年1月1日开始，每月第一个交易日买入1手股票，每年最后一个交易日卖出所有股票，到今天为止，我的收益如何？
data = df[‘2010‘:‘2019‘]
data.head()
#对数据进行重新取样
monthes = data.resample(‘M‘).first()
years = data.resample(‘Y‘).last()
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原文地址：https://www.cnblogs.com/bilx/p/11611899.html
