java高并发核心要点|系列7|LMAX-Disruptor实现交易所撮合引擎

标签：定义   mic   use   资产   根据   执行   证券   系统   完成   

开发一个交易所是有难度的，有技术含量的。
一个完整的证券交易系统是由用户系统、账户系统、订单系统、撮合系统以及清算系统等子系统构成的。各个子系统相互配合，完成证券报价交易。

当一个请求进入交易系统后，首先由用户系统（User）识别用户身份，然后由账户系统（Account）对用户资产进行冻结，买入冻结USD，卖出冻结BTC，冻结如果成功，订单就进入定序系统（Sequence）。

为什么需要设计一个定序系统？因为交易系统的所有订单是一个有序队列。不同的用户在同一时刻下单，也必须由定序系统确定先后顺序。

经过定序的订单被送入撮合引擎（Match）。

而撮合引擎，是交易所中的核心。

撮合引擎本质上就是维护一个买卖盘列表，然后按价格优先原则对订单进行撮合，能够成交的就输出成交结果，不能成交的放入买卖盘。
我们今天来讨论一下，用disruptor开发一个高性能的交易撮合引擎。
首先，我们来简化一下，一个撮合引擎的输入输出。
例如，可能的输入包括：

创建新的委托单（NewOrder）：一个新的委托单可以作为交易撮合引擎的输入，引擎会尝试将其与已有的 委托单进行撮合。
取消已有的委托单（CancelOrder）：用户也可以取消一个之前输入的委托单，如果它还没有执行的话，即开口订单。

当然你可以定义其他的输入，出于简化考虑，我们现在只定义上述两个输入。
交易撮合引擎的输出是一些事件，以便及时通知其他应用处理。例如，当 引擎撮合了一笔交易后，就会触发一个TradesGenerated事件；而当取消了 一个已有的委托单后，引擎就会触发OrderCancelled。同样，你可以根据自己 的需求来定义引擎的输出，这里我们还是简单点，只定义这两个输出事件。

参考文章：

https://cloud.tencent.com/developer/article/1470996

https://www.liaoxuefeng.com/article/1185272483766752
https://juejin.im/post/5dd3479a518825786e79035b
https://keeganlee.me/post/matching/20191118/

java高并发核心要点|系列7|LMAX-Disruptor实现交易所撮合引擎

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