1 在时间序列中ACF图和PACF图是非常重要的两个概念，如果运用时间序列做建模、交易或者预测的话。这两个概念是必须的。 2 ACF和PACF分别为：自相关函数(系数)和偏自相关函数(系数)。 3 在许多软件中比如Eviews分析软件可以调出某一个序列的ACF图和PACF图，如下： 3.1 有时候这 ...
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2018-02-17 10:26:45
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1. 在时间序列分析中， 数学模型是什么？数学公式又是什么？数学推导过程又是什么？... ... 一句话：用数学公式后者符号来表示现实存在的意义。数学是“万金油”的科学，它是作为工作和分析方法运用到某个学科当中。比如在物理学中，数学公式或者数学符号也是表示现实存在的意义，G表示重力，再比如用什么表示 ...
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2018-02-15 17:34:40
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人人网上的一篇日志【转】 在北理版信号与系统中，信号可以分成能量信号与功率信号，非周期能量信号具有能量谱密度，是傅立叶变换的平方，功率信号具有功率谱密度，其与自相关函数是一对傅立叶变换对，等于傅立叶变换的平方/区间长度。不能混淆。能量信号是没有功率谱的。 胡广书老师的书上找到这么一段话，“随机信号在 ...
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2016-09-26 23:05:06
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知乎上有解答，相当经典：https://www.zhihu.com/question/24687047 简洁地解释如下： 1) 首先我们仅考虑实信号。 自相关的直观含义就是：把一个信号平移一段距离，跟原来有多相似。 于是就有了自相关的定义： 它代表了“移、乘、积”这三步操作。 如果只谈自相关，其实到 ...
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2016-06-16 06:47:52
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转载自 http://blog.163.com/to_be_myself/blog/static/176060227201101762159227/ Matlab中用于计算自相关函数的指令是xcorr.比如矩阵A=[1 2 3]; xcorr(A)=3.0000 8.0000 14.0000 8.0 ...
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2016-04-20 00:35:09
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本章介绍时间序列中的基本概念。特别地，介绍随机过程、均值、方差、协方差函数、平稳过程和自相关函数等概念。 2.1时间序列与随机过程 关于随机过程的定义，本科上过相关课程，用的是《应用随机过程》清华林元烈老师的书。第1章第5节： 上面的定义比较清楚明白。按照本书上的说法，随机变量序列就是一个随机过程，
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2016-02-05 18:52:26
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本文主要是对Harris角点检测的数学公式进行推导，更加深入的理解理论知识。...
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2015-07-10 15:22:23
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Features From Accelerated Segment Test 1. Fast算法原理 博客中已经介绍了很多图像特征检测算子，我们可以用LoG或者DoG检测图像中的Blobs（斑点检测），可以根据图像局部的自相关函数来求得Harris角点（Harris角点），后面又提到了两种十分优秀的...
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2014-11-06 16:47:36
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功率谱密度（PSD），它定义了信号或者时间序列的功率如何随频率分布。这里功率可能是实际物理上的功率，或者更经常便于表示抽象的信号被定义为信号数值的平方，也就是当信号的负载为1欧姆(ohm)时的实际功率。维纳-辛钦定理：宽平稳随机过程的功率谱密度是其自相关函数的傅立叶变换。对于连续随机过程，其功率谱密...
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2014-10-22 20:02:05
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