[TOC] 如果未做特别说明，文中的程序都是 Python3 代码。 QuantLib 金融计算——收益率曲线之构建曲线（1） 理论和实践上有多种方法可以构建与市场一致的收益率曲线，背后的方法论取决于市场上的可获得金融工具的流动性。在构建收益率曲线时有两个选项必须选定好：插值方法和所选的金融工具或数 ...
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2018-08-23 00:19:34
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#线性回归最小二乘法 from sklearn import linear_model import sys import tushare as ts import matplotlib.pyplot as plt import pandas as pd import sklearn.metrics ...
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2018-07-08 23:12:46
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如果未做特别说明，文中的程序都是 Python3 代码。 QuantLib 金融计算——基本组件之 类 围绕收益率展开的若干计算（如计算贴现因子）是固定收益分析中最基础的部分。同时，由于固定收益产品在付息频率、计息方式、天数计算规则等细节方面的多样性，这一块的计算显得更加复杂繁琐。QuantLib ...
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2018-06-24 10:24:34
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一、项目背景 前两年，支付宝推出的“余额宝”赚尽无数人的眼球，同时也吸引的大量的小额资金进入。“余额宝”把用户的散钱利息提高到了年化收益率4.0%左右，比起银行活期存储存款0.3%左右高出太多了，也正在撼动着银行躺着赚钱的地位。 在金融市场，如果想获得年化收益率4%-5%左右也并非难事，通过“逆回购 ...
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2018-05-25 15:30:06
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《收益率曲线的“投资交易笔记”》（董德志、徐亮）的阅读笔记。 收益率曲线的投资交易笔记 历史回眸 相对长期利率来说，短期利率对收益率曲线平陡变动的影响更大。（短期利率的变动幅度更大） 加息 和 减息 对收益率曲线的影响： 在加息周期初期（或加息预期时期），利率曲线呈现熊市增陡态势； 在加息周期中（被 ...
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2018-05-19 12:08:53
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作者 GeekPlux 距离上次的总结，已经时隔两年，其实早就想花时间认真总结一下自己的研究生生涯。虽然断断续续写了很久，但一直没有一个身心皆静的时间来梳理。今天得空，坐在西湖边的长椅上，思绪纷飞，将其整理成文。时间跨度比较大，不免有些啰嗦，其中每一个小标题都能写篇小议论文了。 如果说高中奠定了我的 ...
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2018-05-17 11:36:37
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钱:7步创造终身收入 作者跟他人合作创办了针对美国的普通投资人的投资工具。全书是作者对美国普通投资人如何理财的建议。 作者的投资思想主要是以下这些：●存的更多。用多存的钱去投资更多●赚的更多，用多赚的钱去投资更多●减少费用和税收，用多省下来的钱去投资更多●获得更高的投资收益率●改变你的生活方式 全书 ...
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2018-05-16 22:27:18
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可赎回债券的价格 可赎回债券(callable bonds) ：发行人有权赎回的债券。 为什么发行可赎回债券？通常有赎回保护期（call protection period)，有相对较高的收益率补偿赎回风险（call risk）。 赎回价格（call price）：大于到期偿还值。差额称作赎回溢价（ ...
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2018-05-13 18:28:46
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总体框架 Time Value Interest Rate rf: 无风险收益率 (CFA中一般认为是美国短期国债T-bill的收益率) Nominal risk-free rate: 名义无风险税率 Real risk-free rate: 实际无风险利率 Liquidity premium: 流 ...
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2018-05-08 14:34:21
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共八个数据文件，流通市值、收益率、alpha3、alpha5、TK、TK95、TK90、TK85、。 1、每只股票每周都有一个TK值（从第六十一周即2011年第10周开始有数据），根据这个值从大到小把股票分为十个等分位，这样等于每周都有十个投资组合。 2、然后根据收益率的表，计算每个组合的股票的本周 ...
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2018-04-24 21:45:53
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