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最大方差法 PCA降维（欢迎讨论）
在上一篇的基础上继续讨论：
首先，得出原空间的中心点：
假设u1为投影向量，投影之后的方差为：
令方差最大（即：投影之后的点比较分散，没有相关性。以达到一个很好的降维效果），采用拉格朗日乘数法，U1T U1=1为约束条件。
则关于UT的方差表达式可以写成：
将上式求导对UT，使之为0，得到：
这样便得到了线性代数求特征值和特征向量的问题了。
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原文地址：http://www.cnblogs.com/Simon-John/p/5079973.html
