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1. softmax回归模型
softmax回归模型是logistic回归模型在多分类问题上的扩展（logistic回归解决的是二分类问题）。
对于训练集
，有。
对于给定的测试输入
，我们相拥假设函数针对每一个类别j估算出概率值
。也就是说，我们估计得每一种分类结果出现的概率。因此我们的假设函数将要输入一个
维的向量来表示这个估计得概率值。假设函数
形式如下：
其中
是模型的参数。
这一项对概率分布进行归一化，舍得所有概率之和为1.
softmax回归的代价函数：
上述公式是logistic回归代价函数的推广。logistic回归代价函数可以改为：
可以看到，softmax代价函数与logistic代价函数在形式上非常类似，只是在softmax损失函数中对类标记的个可能值进行了累加。注意在softmax回归中将分类为
的概率为：
有了上面的偏导数公式以后，我们就可以将它代入到梯度下降法等算法中，来最小化 
。 例如，在梯度下降法的标准实现中，每一次迭代需要进行如下更新: 
2. 权重衰减
在实际应用中，为了使算法实现更简单清楚，往往保留所有参数 
，而不任意地将某一参数设置为 0。但此时我们需要对代价函数做一个改动：加入权重衰减。权重衰减可以解决 softmax 回归的参数冗余所带来的数值问题。
我们通过添加一个权重衰减项 
来修改代价函数，这个衰减项会惩罚过大的参数值，现在我们的代价函数变为：
有了这个权重衰减项以后 (
)，代价函数就变成了严格的凸函数，这样就可以保证得到唯一的解了。 此时的 Hessian矩阵变为可逆矩阵，并且因为是凸函数，梯度 下降法和 L-BFGS 等算法可以保证收敛到全局最优解。
为了使用优化算法，我们需要求得这个新函数 的导数，如下：
通过最小化 ，我们就能实现一个可用的 softmax 回归模型。
3. 模型选择
如果你在开发一个音乐分类的应用，需要对k种类型的音乐进行识别，那么是选择使用 softmax 分类器呢，还是使用 logistic 回归算法建立 k 个独立的二元分类器呢？
这一选择取决于你的类别之间是否互斥，例如，如果你有四个类别的音乐，分别为：古典音乐、乡村音乐、摇滚乐和爵士乐，那么你可以假设每个训练样本只会被打上一个标签（即：一首歌只能属于这四种音乐类型的其中一种），此时你应该使用类别数 k = 4 的softmax回归。
如果你的四个类别如下：人声音乐、舞曲、影视原声、流行歌曲，那么这些类别之间并不是互斥的。例如：一首歌曲可以来源于影视原声，同时也包含人声 。这种情况下，使用4个二分类的 logistic 回归分类器更为合适。这样，对于每个新的音乐作品 ，我们的算法可以分别判断它是否属于各个类别。
现在我们来看一个计算视觉领域的例子，你的任务是将图像分到三个不同类别中。(i) 假设这三个类别分别是：室内场景、户外城区场景、户外荒野场景。你会使用sofmax回归还是 3个logistic 回归分类器呢？ (ii) 现在假设这三个类别分别是室内场景、黑白图片、包含人物的图片，你又会选择 softmax 回归还是多个 logistic 回归分类器呢？
在第一个例子中，三个类别是互斥的，因此更适于选择softmax回归分类器 。而在第二个例子中，建立三个独立的 logistic回归分类器更加合适。
整理自学习资料：Softmax回归
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原文地址：http://www.cnblogs.com/Rosanna/p/3865212.html
