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我认为这个是最好的解释，没有之一：
http://tieba.baidu.com/p/3276827805
（里面公式有点错误）
卡尔曼滤波，其实就是将前面的一个测量值（代入系统变化方程）和后面的一个测量值联系起来（其实就是最优线性叠加），所以一定要知道系统变化方程。
关于卡尔曼滤波
原文地址：http://www.cnblogs.com/dearplain/p/5247365.html
