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处理顺序数据的最简单的方式是忽略顺序的性质,将观测看做独立同分布,然而这样无法利用观测之间的相关性。例如:预测下明天是否会下雨,所有数据看成独立同分布只能得到雨天的相对频率,而实际中,我们知道天气会呈现持续若干天的趋势,观测今天是否下雨对预测明天是否下雨有很大帮助。引入马尔科夫模型(Markov Models)。
1)假设只与最近的一次观测有关,而独立于其他所有之前的观测,那么我们就得到了 一阶马尔科夫链(first-order Markov chain):
观测-
2)允许预测除了与当前观测有关以外,还与当前观测的前一次观测有关,那么我们就得到了二阶马尔科夫链:
二阶马尔科夫链,其中特定的观测-
3)一阶马尔科夫链中的条件概率分布
M阶,则有参数个数
如何构造任意阶数的不受马尔科夫假设限制的序列模型,同时能够使用较少数量的参数确定??
对于每个观测
隐马尔科夫模型可以被看成上图所示的状态空间模型的一个具体实例,其中潜在变量是离散的。
定义:
隐马尔可夫模型是关于时序的概率模型,描述由一个隐藏的马儿可夫链随机生成不可观察的状态随机序列,再由各个状态生成一个观测而产生随机序列的过程。
设
Q:所有可能的状态的集合
V:所有可能的观测的集合
I:长度为T的状态序列
O:对应的观测序列
A:状态转移概率矩阵
在时刻t处于状态
B:观测概率矩阵
是在时刻t处于状态
π:初始状态概率向量
是时刻t=1处于状态
隐马尔可夫模型由初始状态概率向量π、状态转移概率矩阵A和观测概率矩阵B决定,λ=(A,B,π)
下图是一个三个状态的隐马尔可夫模型状态转移图,其中x 表示隐含状态,y 表示可观察的输出,a 表示状态转换概率,b 表示输出概率。
下图显示了天气的例子中隐藏的状态和可以观察到的状态之间的关系。我们假设隐藏的状态是一个简单的一阶马尔科夫过程,并且他们两两之间都可以相互转换。
状态转移矩阵来表示,其表示形式如下:
对该矩阵有如下约束条件:
隐马尔可夫模型有3个基本问题:
(1)概率计算问题.给定模型λ=(A,B,π)和观测序列
(2)学习问题.己知观测序列
(3)预测问题,也称为解码(decoding)问题.己知模型λ=(A,B,π)和观测序列
下面将逐一介绍这些基本问题的解法.
给定模型λ=(A,B,π)和观测序列
状态序列
对固定的状态序列
P(O,I|λ),
O和I同时出现的联合概率为
然后,对所有可能的状态序列I求和,得到观测序列O的概率P(O|λ),即
但是,利用上述公式计算量很大,是
下面介绍计算观测序列概率P(O|λ)的有效算法:前向一后向算法(forward-backward algorithm)
首先定义前向概率.
定义(前向概率):给定隐马尔可夫模型λ,定义到时刻t部分观侧序列为
可以递推地求得前向概率
算法:(观测序列概率的前向算法)
输入:隐马尔可夫模型λ,观测序列O
输出:观测序列概率P(O|λ)
(1)初始化前向概率,
(2)递推,对t=1,…T-1,
(3)终止,
(1)是初始时刻的状态
(2)计算到时刻t+1部分观测序列为
公式方括弧里,既然
对这个乘积在时刻t的所有可能的N个状态
方括弧里的值与观测概率
步骤(3)给出P(O|λ)的计算公式.因为
所以
定义 (后向概率):给定隐马尔可夫模型λ,定义在时刻t状态为
用递推的方法求得后向概率
算法:(观测序列概率的后向算法)
输入:隐马尔可夫模型λ,观测序列O
输出:观测序列概率P(O|λ)
(1)
(2)对t=T-1,T-2,…,1
(3)
利用前向概率和后向概率的定义可以将观测序列概率P(O|λ)统一写成:
给定输出序列O=O1O2…..OT,学习模型参数λ=(A,B,π),其中状态序列数据是不可观测的隐数据I,隐马尔可夫模型变成一个含有隐变量的概率模型。参数学习可由EM算法实现。
给定模型λ和观测O,在时刻t处于状态
给定模型λ和观测O,在t时刻处于状态
算法:(Baum-Welch算法)
输入:观测数据
输出:隐马尔可夫模型参数
(1)初始化,随机选定参数
(2)EM计算:
E步骤:根据式1和式2计算期望
M步骤:根据期望
(3)循环计算:n=n+1,直到
维特比算法(Viterbi algorithm)
维特比算法实际是用动态规划解隐马尔可夫模型预侧问题,即用动态规划(dynamic programming)求概率最大路径(最优路径).这时一条路径对应着一个状态序列.
给定观测序列O=O1O2…OT,和模型λ=(A,B,π),找出“最优”的状态序列q1q2…qT,使得该状态最好地解释观测序列。
从时刻t=1开始,递推地计算在时刻t状态为i的各条部分路径的最大概率,直至得到时刻t=T状态为i的各条路径的最大概率.时刻t=T的最大概率即为最优路径的概率
最优路径的终结点
首先导入两个变量δ和ψ.定义在时刻t状态为i的所有单个路径
由定义可得变量δ的递推公式:
定义在时刻t状态为i的所有单个路径 中概率最大的路径的第t-1个(前一个状态)结点为
上图中,对于从t时刻三个到 t+1时刻的状态1,到底取状态1,2还是3,不是看单独状态1,2还是3的概率,而是看在状态1,2,3各自的维特比变量值乘以相应的状态转换概率,从中选出最大值,假设2时最大,那么记下t+1时刻状态1之前的路径是t时刻的状态2,以此类推。
Viterbi算法(Viterbi algorithm)的一个广泛应用是自然语言处理中的词性标注。在词性标注中,句子中的单词是观察状态,词性(语法类别)是隐藏状态(注意对于许多单 词,如wind,fish拥有不止一个词性)。对于每句话中的单词,通过搜索其最可能的隐藏状态,我们就可以在给定的上下文中找到每个单词最可能的词性标 注。
总结:
隐马尔科夫的适用场景,用来解决什么问题?
存在很多例子,在这些例子中进程的状态(模式)是不能够被直接观察的,但是可以非直接地,或者概率地被观察为模式的另外一种集合——这样我们就可以定义一类隐马尔科夫模型——这些模型已被证明在当前许多研究领域,尤其是语音识别领域具有非常大的价值。
一个语音识别系统检测的声音(可以观察的状态)是人体内部各种物理变化(隐藏的状态、引申一个人真正想表达的意思)产生的。
解决三种问题:
缺点:
过于简化的假设,即一个状态只依赖于前一个状态,并且这种依赖关系是独立于时间之外的(与时间无关)
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原文地址:http://blog.csdn.net/yuliured/article/details/51063433