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异方差产生与解决

时间:2017-03-12 13:09:41      阅读:154      评论:0      收藏:0      [点我收藏+]

标签:这一   变量   相对   异常   序列   解决   同方   积累   存在   

  1. 异方差

定义:相对于同方差而言。同方差:总体回归函数中的随机误差项满足同方差性,即它们都有相同的方差。如果这一假定不满足,即:随机误差项具有不同的方差,则称线性回归模型存在异方差性。

产生原因在于:

a.模型中缺少某些解释变量,从而系统扰动项干扰系统。

b.测量误差。一般在时间序列变量。和以平均数作为样本数据中都会存在。产生原因在于:误差的长时间积累和误差随时间变化而不断变化(如果将前后作为整体看待例如平均数等)。

c.模型函数设置不正确。

d.异常值出现。例如:经济危机,自然灾害的突然影响。

解决办法:

  1. 对数据进行对数变换,降低数据大小,从而降低误差的影响程度。
  2. 对模型进行变换。

异方差产生与解决

标签:这一   变量   相对   异常   序列   解决   同方   积累   存在   

原文地址:http://www.cnblogs.com/zjh225901/p/6537347.html

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