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项目笔记3

时间:2014-08-26 00:17:45      阅读:257      评论:0      收藏:0      [点我收藏+]

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搞完两篇论文:

multi assets spread options

bermudan options using cos methods

 

思路基本一致,都是approximate exercise boundry,一个凑固定形式的正态分布,一个无脑cos series。

 

第一篇实现起来小数点第二位就有差异了,还需改进。

 

交易方面比较蛋疼:-54

今天走势完全跟自己看法相反,一路急跌,然后午后回弹到下跌的中部,然后再度跌下来。

下跌的三波,上升的两波,需要思考下这种情况下自己的损益。

 

项目笔记3

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原文地址:http://www.cnblogs.com/surgod/p/3936124.html

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