码迷,mamicode.com
首页 > 其他好文 > 详细

时间序列分析

时间:2017-05-16 10:14:14      阅读:214      评论:0      收藏:0      [点我收藏+]

标签:nbsp   images   data   rar   span   src   idt   模型   http   

一、观察曲线是否平稳:

1)像这种均值都在变化的,不是平稳曲线;

技术分享

 2)一般通过差分,将不平稳曲线变为平稳曲线;

通过差分,上图可以变为下图的情况,下图的均值是稳定的,但方差存在变化,所以对这种曲线的拟合,用ARIMA模型拟合是不够的,要用ARCH模型才合适。

技术分享

  3)检验曲线是否平稳的函数是:

library(tseries)
adf.test(data, alt = "stationary")

结果显示:

       技术分享

       

adf.test(diff(data), alt = "stationary")

结果为: 

     技术分享

 通过差分处理后,我们得到了平稳序列。   :)

 

时间序列分析

标签:nbsp   images   data   rar   span   src   idt   模型   http   

原文地址:http://www.cnblogs.com/thinkers-dym/p/6859662.html

(0)
(0)
   
举报
评论 一句话评论(0
登录后才能评论!
© 2014 mamicode.com 版权所有  联系我们:gaon5@hotmail.com
迷上了代码!