标签：ar art sp 时间 算法 c bs 方法 r
不考虑季节性变化的时间序列方法：
1. 用有限的规模的移动滑动平均滤波器
2.指数平滑算法 s(t+1)=ay(t)+(1-a)s(t)
3.消除高频元素的平滑算法（不能理解）
4. 差分消除趋势的建模方法（差分需要自己定义，自定义的backward的元素，从书中来看拟合效果最好）♥♥♥
当然还有考虑季节性变化的方式，应该效果会更好一些。
时间序列分析
原文地址：http://www.cnblogs.com/hanyuliangchen/p/3939041.html
