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工作中需要对接港交所OMD-C的Standard版行情，现在把一些知识点做个笔记，供以后查阅。
- 「香港交易所领航星」巿场数据平台—证券市场(HKEX Orion Market Data Platform – Securities Market, OMD-C), Technical Documents
OMD数据服务分为实时服务、重传服务、刷新服务三部分。
单Channel缓存最近消息数量：50,000
单次请求Sequence范围：10,000
单用户一天重传次数限制：1,000
client可通过SDNet/2和HKEX机房托管（co-location at HKEX Host Data Centre (HDC)）两种方式访问OMD-C，一般选取SDNet/2方式连接。通过SDNet/2连接一般要在HKEX指定合作机房租用专线连接，路由器开启IGMPv2，并且接口速度达到1Gbps以避免突发性丢包。
SNNet/2: https://www.hkex.com.hk/chi/market/sec_tradinfra/sdnet2_c.htm
HKEX提供了一冷一热两套站点，每套站点又包含两个独立多播源和一个重传服务器，每个实时数据，都会经两个多播源各发送一次，接收端根据序列号去重。重复多播极大减少了偶然丢包的影响，经过实际运行测量，为期1年的运行周期中，访问重传服务以恢复丢包的次数为0.
随机收市是一个比较特殊的状况，HKEX可能在不同时间点发送收市指令。
交易会话（Trading Session）
交易会话消息参考上面的“交易时间段”。
按盘价（Nominal Price）
挂单变化、成交达成、成交取消时，按盘价可能会变化。在第一个按盘价发出之前，按盘价等于昨日收盘价。部分股票整日无交易无挂单，可能没有按盘价。Trade Ticker(52) 事件、Aggregate Order Book Update（52）事件、Nominal Price（40）三者的顺序是： (Nominal -> OrderBook) -> ... -> (TradeTicker -> Nominal) -> ... -> (Nominal -> OrderBook)。也就是说，如果挂单变化引起按盘价变化，HKEX总是先发送新的按盘价过来，再发送挂单事件。如果是交易达成、交易取消引起的按盘价变化，总是先发送交易事件，再发送新的按盘价。
挂单更新（Aggregate Order Book Update)
OMDC采用增量更新的方式把聚合后的挂单信息推送下来，这里的聚合，是指按照相同价位聚合，比如：价格$100，有3个挂单，数量分别是100股，200股，300股，OMDC会发送一个 600@100的消息，告诉接收端$100价位总共有600股挂单。OMDC提供买卖各10档价位的挂单信息。
归并交易(Trade Ticker)
在9点之后，某些股票会把前一天收市后发生来不及上报的交易事件发出来，交易类型为Late Trade(4)。除此之外，交易都发生在9:20到16:10之间。其中，9:20是开盘竞价交易，作为当天的开盘价，16:10是收市竞价交易。收到DayClose通知后，不会再有交易消息过来。
统计报文（Statistics）
统计报文记录了某个证券当前的总成交量、成交额和权重股均价，同时可能还有最高最低和最后成交价。但是，最高最低和最后成交价也可能为0。比如，9:00，收到了Late Trade消息，此时会发送Statistics包，成交量非0，但最后成交价却是0。统计报的OHLC四个属性只受两种交易的影响：type=0（普通自动对盘交易）和type=103（竞价交易）。由于开盘价一旦产生不再变化，Statistics包不携带该字段。接收端应该处理Trade Ticker，把第一个type=0/103的成交价作为开盘价。
理论上，每笔交易之后，OMD都会发送一个Statistics报文，实际上不会，所以"第一个Statistics报文的LastPrice=开盘价"这个假设不成立。
收市竞价（Closing Auction Session）
16:00之后，类似于开盘竞价，部分股票可参与收市竞价来确定最终收盘价。参与CAS的股票，在DayClose之后一般还有Statistics报文下发。目前，有500多个股票参与收市竞价。
收市参考价（Reference Price）
16:00，进入收市竞价阶段，所以参与收市竞价（Closing Auction Session）的股票，都会下发收市竞价参考价格，包括参考价和最高最低价。
收盘价（Closing Price）
收市竞价自动对盘完成后，OMDC先发送DayClose消息，然后发送个股票的收市价。每个股票都会发送Closing Price。
指数行情（Index Data）
我们一般只关心HSI、HSCCI、HSCEI等常用指数，从早上9:00到下午16:10，每隔2秒钟更新一次指数行情。在DayClose之后，还会有一个收市指数下发。
市场成交额（Market Turnover）
对于主板、创业板、纳斯达克等市场，每2秒钟会发送一个报文，记录了该市场的总成交额。当报文中的货币字段为空时，表示已经把所有成交折算为HKD。业内一般把主板的成交额当作HSI指数的成交额显示（HSI只包括了主板的部分股票，成交额比主板小很多）。在 DayClose之后，还会有一个成交额数据下发。
证券数量和活跃度
以5月19日为例，港交所有将近一万个证券，总市值30万亿港币， 大约分类如下：
当天共成交663,896笔， 成交额700亿港币。与此相对，A股数量大约3000只，总市值53万亿（人民币），流通市值40万亿，当日成交3500亿，比港股活跃很多。
消息类型分布及处理速度
以5月19日数据为例，一个交易日有1650万个报文，累计1.5GB数据量。一个交易日的数据，20分钟之内可以处理完。
成交分布
一个交易日，共成交663,896笔， 50%以上证券一天成交不到100笔，只有不到200个证券日成交超过1000笔，其中腾讯控股（00700）最为活跃，成交16,000笔。
从时间分布上看，开盘后半小时和收盘前半小时较为活跃，其中又以收盘前最为活跃，1分钟完成10,863笔交易。
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原文地址：http://www.cnblogs.com/skylerjiang/p/6881512.html
