标签：学习方法 线性 利用 margin 存在 code family 都对 条件
本文简单整理了以下内容：
（一）马尔可夫随机场（Markov random field，无向图模型）简单回顾
（二）条件随机场（Conditional random field，CRF）
这篇写的非常浅，基于 [1] 和 [5] 梳理。感觉 [1] 的讲解很适合完全不知道什么是CRF的人来入门。如果有需要深入理解CRF的需求的话，还是应该仔细读一下几个英文的tutorial，比如 [4] 。
概率图模型（Probabilistic graphical model，PGM）是由图表示的概率分布。概率无向图模型（Probabilistic undirected graphical model）又称马尔可夫随机场（Markov random field），表示一个联合概率分布，其标准定义为：
设有联合概率分布 P(V) 由无向图 G=(V, E) 表示，图 G 中的节点表示随机变量，边表示随机变量间的依赖关系。如果联合概率分布 P(V) 满足成对、局部或全局马尔可夫性，就称此联合概率分布为概率无向图模型或马尔可夫随机场。
设有一组随机变量 Y ，其联合分布为 P(Y) 由无向图 G=(V, E) 表示。图 G 的一个节点 $v\in V$ 表示一个随机变量 $Y_v$ ，一条边 $e\in E$ 就表示两个随机变量间的依赖关系。
1. 成对马尔可夫性（pairwise Markov property）
设无向图 G 中的任意两个没有边连接的节点 u 、v ，其他所有节点为 O ，成对马尔可夫性指：给定 $Y_O$ 的条件下，$Y_u$ 和 $Y_v$ 条件独立
$$P(Y_u,Y_v|Y_O)=P(Y_u|Y_O)P(Y_v|Y_O)$$
2. 局部马尔可夫性（local）
设无向图 G 的任一节点 v ，W 是与 v 有边相连的所有节点，O 是 v 、W 外的其他所有节点，局部马尔可夫性指：给定 $Y_W$ 的条件下，$Y_v$ 和 $Y_O$ 条件独立
$$P(Y_v,Y_O|Y_W)=P(Y_v|Y_W)P(Y_O|Y_W)$$
当 $P(Y_O|Y_W)>0$ 时，等价于
$$P(Y_v|Y_W)=P(Y_v|Y_W,Y_O)$$
如果把等式两边的条件里的 $Y_W$ 遮住，$P(Y_v)=P(Y_v|Y_O)$ 这个式子表示 $Y_v$ 和 $Y_O$ 独立，进而可以理解这个等式为给定条件 $Y_W$ 下的独立。
3. 全局马尔可夫性（global）
设节点集合 A 、B 是在无向图 G 中被节点集合 C 分开的任意节点集合，全局马尔可夫性指：给定 $Y_C$ 的条件下，$Y_A$ 和 $Y_B$ 条件独立
$$P(Y_A,Y_B|Y_C)=P(Y_A|Y_C)P(Y_B|Y_C)$$
这几个定义是等价的。
4. 概率无向图模型的因子分解
因子分解（Factorization）就是说将无向图所描述的联合概率分布表达为若干个子联合概率的乘积，从而便于模型的学习和计算。无向图模型最大的特点就是易于因子分解。因子分解的标准定义为：
将无向图模型的联合概率分布表示为其最大团（maximal clique，可能不唯一）上的随机变量的函数的乘积形式。
给定无向图 G ，其最大团为 C ，那么联合概率分布 P(Y) 可以写作图中所有最大团 C 上的势函数（potential function） $\psi_C(Y_C)$ 的乘积形式：
$$P(Y)=\frac1Z\prod_C\psi_C(Y_C)$$
$$Z=\sum_Y\prod_C\psi_C(Y_C)$$
其中 Z 称为规范化因子，对 Y 的所有可能取值求和，从而保证了 P(Y) 是一个概率分布。要求势函数严格正，通常定义为指数函数
$$\psi_C(Y_C)=\exp(-\mathbb E[Y_C])$$
上面的因子分解过程就是 Hammersley-Clifford 定理。
条件随机场（Conditional random field，CRF）是条件概率分布模型 P(Y|X) ，表示的是给定一组输入随机变量 X 的条件下另一组输出随机变量 Y 的马尔可夫随机场，也就是说 CRF 的特点是假设输出随机变量构成马尔可夫随机场。
条件随机场可被看作是最大熵马尔可夫模型在标注问题上的推广。
这里介绍的是用于序列标注问题的线性链条件随机场（linear chain conditional CRF），是由输入序列来预测输出序列的判别式模型，概率图模型如下图第二行中间所示。
图片来源：[4]
图片来源：[3]
从问题描述上看，对于序列标注问题，X 是需要标注的观测序列，Y 是标记序列（状态序列）。在学习过程时，通过 MLE 或带正则的 MLE 来训练出模型参数；在测试过程，对于给定的观测序列，模型需要求出条件概率最大的输出序列。
如果随机变量 Y 构成一个由无向图 G=(V, E) 表示的马尔可夫随机场，对任意节点 $v\in V$ 都成立，即
$$P(Y_v|X,Y_w,w\not=v)=P(Y_v|X,Y_w,w\sim v)$$
对任意节点 $v$ 都成立，则称 P(Y|X) 是条件随机场。式中 $w\not=v$ 表示 w 是除 v 以外的所有节点，$w\sim v$ 表示 w 是与 v 相连接的所有节点。不妨把等式两遍的相同的条件 X 都遮住，那么式子可以用下图示意：
很明显，这就是马尔可夫随机场的定义。
在定义中并没有要求X和Y具有相同的结构，而在现实中，一般假设 X 和 Y 有相同的图结构。对于线性链条件随机场来说，图 G 的每条边都存在于状态序列 Y 的相邻两个节点，最大团 C 是相邻两个节点的集合，X 和 Y 有相同的图结构意味着每个 $X_i$ 都与 $Y_i$ 一一对应。
$$V=\{1,2,...,n\},\quad E=\{(i, i+1)\},\quad i=1,2,...,n-1$$
设两组随机变量 $X=(X_1,...,X_n),Y=(Y_1,...,Y_n)$ ，那么线性链条件随机场的定义为
$$P(Y_i|X,Y_1,...,Y_{i-1},Y_{i+1},...,Y_n)=P(Y_i|X,Y_{i-1},Y_{i+1}),\quad i=1,...,n$$
其中当 i 取 1 或 n 时只考虑单边。
一、线性链条件随机场的数学表达式
1. 线性链条件随机场的参数化形式
此前我们知道，马尔可夫随机场可以利用最大团的函数来做因子分解。给定一个线性链条件随机场 P(Y|X) ，当观测序列为 $x=x_1x_2\cdots$ 时，状态序列为 $y=y_1y_2\cdots$ 的概率可写为
$$P(Y=y|x)=\frac{1}{Z(x)}\exp\biggl(\sum_k\lambda_k\sum_it_k(y_{i-1},y_i,x,i)+\sum_l\mu_l\sum_is_l(y_i,x,i)\biggr)$$
$$Z(x)=\sum_y\exp\biggl(\sum_k\lambda_k\sum_it_k(y_{i-1},y_i,x,i)+\sum_l\mu_l\sum_is_l(y_i,x,i)\biggr)$$
$Z(x)$ 作为规范化因子，是对 y 的所有可能取值求和。是不是和Softmax回归挺像的？
这样的对数线性模型的表达式中有几个重要概念：
转移特征 $t_k(y_{i-1},y_i,x,i)$ 是定义在边上的特征函数（transition），依赖于当前位置 i 和前一位置 i-1 ；对应的权值为 $\lambda_k$ 。
状态特征 $s_l(y_i,x,i)$ 是定义在节点上的特征函数（state），依赖于当前位置 i ；对应的权值为 $\mu_l$ 。
一般来说，特征函数的取值为 1 或 0 ，当满足规定好的特征条件时取值为 1 ，否则为 0 。
2. 线性链条件随机场的简化形式
需要注意的是，以 $\sum_k\lambda_k\sum_it_k(y_{i-1},y_i,x,i)$ 这项为例，可以看出外面那个求和号是套着里面的求和号的，这种双重求和就表明了对于同一个特征（k），在各个位置（i）上都有定义。
基于此，很直觉的想法就是把同一个特征在各个位置 i 求和，形成一个全局的特征函数，也就是说让里面那一层求和号消失。在此之前，为了把加号的两项合并成一项，首先将各个特征函数 t（设其共有 $K_1$ 个）、s（设共 ${K_2}$ 个）都换成统一的记号 f ：
$$t_1=f_1,t_2=f_2,\cdots,t_{K_1}=f_{K_1},\quad s_1=f_{K_1+1},s_2=f_{K_1+2},\cdots,s_{K_2}=f_{K_1+K_2}$$
相应的权重同理：
$$\lambda_1=w_1,\lambda_2=w_2,\cdots,\lambda_{K_1}=w_{K_1},\quad \mu_1=w_{K_1+1},\mu_2=w_{K_1+2},\cdots,\mu_{K_2}=w_{K_1+K_2}$$
那么就可以记为
$$f_k(y_{i-1},y_i,x,i)=\begin{cases}t_k(y_{i-1},y_i,x,i), & k=1,2,...,K_1 \\s_l(y_i,x,i), & k=K_1+l;l=1,2,...,K_2\end{cases}$$
$$w_k=\begin{cases}\lambda_k, & k=1,2,...,K_1 \\\mu_l, & k=K_1+l;l=1,2,...,K_2\end{cases}$$
然后就可以把特征在各个位置 i 求和，即
$$f_k(y,x)=\sum_{i=1}^n f_k(y_{i-1},y_i,x,i), \quad k=1,2,...,K$$
其中 $K=K_1+K_2$ 。进而可以得到简化表示形式
$$P(Y=y|x)=\frac{1}{Z(x)}\exp\sum_{k=1}^Kw_kf_k(y,x)$$
$$Z(x)=\sum_y\exp\sum_{k=1}^Kw_kf_k(y,x)$$
如果进一步，记 $\textbf w=(w_1,w_2,...,w_K)^{\top}$ ，$F(y,x)=(f_1(y,x),...,f_K(y,x))^{\top}$ ，那么可得内积形式：
$$P_{\textbf w}(Y=y|x)=\frac{1}{Z_{\textbf w}(x)}\exp(\textbf w^{\top}F(y,x))$$
$$Z_{\textbf w}(x)=\sum_y\exp(\textbf w^{\top}F(y,x))$$
3. 线性链条件随机场的矩阵形式
这种形式依托于线性链条件随机场对应的图模型仅在两个相邻节点之间存在边。在状态序列的两侧添加两个新的状态 $y_0 = start$ 、$y_{n+1}=stop$ 。
这里，引入一个新的量 $M_i(y_{i-1},y_i|x)$ ：
$$M_i(y_{i-1},y_i|x)=\exp\sum_{k=1}^Kw_kf_k(y_{i-1},y_i,x,i),\quad i=1,2,...,n+1$$
首先，这个量融合了参数和特征，是一个描述模型的比较简洁的量；其次，不难发现，这个量相比于原来的非规范化概率 $P(Y=y|x)\propto\exp\displaystyle\sum_{k=1}^Kw_kf_k(y,x)$ ，少了对位置的内层求和，换句话说这个量是针对于某个位置 i （及其前一个位置 i-1 ）的。那么，假设状态序列的状态存在 m 个可能的取值，对于任一位置 i = 1,2,...,n+1 ，定义一个 m 阶方阵：
$$\begin{aligned}M_i(x)&=[\exp\sum_{k=1}^Kf_k(y_{i-1},y_i,x,i)]_{m\times m}\\&=[M_i(y_{i-1},y_i|x)]_{m\times m}\end{aligned}$$
因为有等式 $\displaystyle\prod_i\biggl[\exp\sum_{k=1}^Kw_kf_k(y_{i-1},y_i,x,i)\biggr]=\exp\biggl(\sum_{k=1}^Kw_k\sum_i f_k(y_{i-1},y_i,x,i)\biggr)$ 成立，所以线性链条件随机场可以表述为如下的矩阵形式：
$$P_{\textbf w}(Y=y|x)=\frac{1}{Z_{\textbf w}(x)}\prod_{i=1}^{n+1}M_i(y_{i-1},y_i|x)$$
$$Z_{\textbf w}(x)=(M_1(x)M_2(x)\cdots M_{n+1}(x))_{(start,stop)}$$
其中规范化因子 $Z_{\textbf w}(x)$ 是这 n+1 个矩阵的乘积矩阵的索引为 $(start,stop)$ 的元素。 $Z_{\textbf w}(x)$ 它就等于以 start 为起点、以 stop 为终点的所有状态路径的非规范化概率 $\prod_{i=1}^{n+1}M_i(y_{i-1},y_i|x)$ 之和（证明略）。
上面的描述或多或少有些抽象，[1] 中给出了一个具体的例子：给定一个线性链条件随机场，n = 3 ，状态的可能取值为 5 和 7 。设 $y_0 = start = 5$ 、$y_{n+1}=stop=5$ ，且 M 矩阵在 i = 1,2,...,n+1 的值已知，求状态序列以 start 为起点、以stop为终点的所有状态路径的非规范化及规范化概率。
$$M_1(x)=\begin{pmatrix}a_{01} & a_{01}\\0&0\end{pmatrix},\quad M_2(x)=\begin{pmatrix}b_{11} & b_{12}\\b_{21} & b_{22}\end{pmatrix}$$
$$M_3(x)=\begin{pmatrix}c_{11} & c_{12}\\c_{21} & c_{22}\end{pmatrix},\quad M_4(x)=\begin{pmatrix}1 & 0\\1 & 0\end{pmatrix}$$
所有可能的状态路径，共8条：
先看一下 M 矩阵的含义。以 $M_3(x)$ 为例：行索引就是当前位置（此处为3）的上一位置（此处为2）的状态可能取值，列索引就是当前位置的状态可能取值。
每个 M 矩阵的行／列索引都是一致的，对应于状态的可能取值。因此，M 矩阵的每个元素值就有点Markov chain里的“转移概率”的意思：以 $M_3(x)$ 的 $c_{12}$ 为例，它的行索引是5，列索引是7，可以“看作”是上一位置（2）的状态是5且当前位置（3）的状态是7的“非规范化转移概率”。
那么根据公式 $P_{\textbf w}(Y=y|x)\propto\displaystyle\prod_{i=1}^{n+1}M_i(y_{i-1},y_i|x) $ ，可知状态序列 $y_0y_1\cdots y_{4}$ 为 (5, 5, 5, 7, 5) 的非规范化概率为 $a_{01}\times b_{11}\times c_{12}\times 1$ ，其中 $a_{01}$ 是位置0的状态为5且位置1的状态为7的“转移概率”，其他三项亦可以看作“转移概率”。同理，可求得其他七条路径的非规范化概率。
规范化因子就等于 $M_1(x)M_2(x)M_3(x)M_4(x)$ 的行索引为5、列索引为5的值，经计算，等于所有8条路径的非规范化概率之和。
二、线性链条件随机场的计算问题
与隐马尔可夫模型类似，条件随机场也有三个基本问题：计算问题、解码问题和学习问题，其中前两个问题属于inference，第三个问题当然是learning。下面简单介绍。
CRF的计算问题是指，给定一个条件随机场 P(Y|X) 、观测序列 x 和状态序列 y ，计算 $P(Y_i=y_i|x)$ 、$P(Y_{i-1}=y_{i-1},Y_i=y_i|x)$ 以及特征函数关于分布的期望。
回顾一下HMM，当时解决这个问题使用的是前向算法／后向算法。这里类似，对每个位置 i =0,1,...,n+1 ，定义前向向量 $\boldsymbol\alpha_i(x)$ ：
$$\alpha_0(y|x)=\begin{cases}1, & y=start\\0, & otherwise\end{cases}$$
$$\alpha_i(y_i|x)=\sum_{y_{i-1}}\alpha_{i-1}(y_{i-1}|x)M_i(y_{i-1},y_i|x),\quad i=1,2,...,n+1$$
$\alpha_i(y_i|x)$ 的含义是在位置 i 的标记 $Y_i=y_i$ 且从起始位置到位置 i 的局部标记序列的非规范化概率，这个递推式子可以直观地把 $M_i(y_{i-1},y_i|x)$ 理解为“转移概率”，求和号表示对 $y_{i-1}$ 的所有可能取值求和。写成矩阵的形式就是下式
$$\boldsymbol\alpha_i^{\top}(x)=\boldsymbol\alpha_{i-1}^{\top}(x)M_i(x)$$
这里的 $\boldsymbol\alpha_i(x)$ 是 m 维列向量，因为每个位置的标记都有 m 种可能取值，每一个维度都对应一个 $\alpha_i(y_i|x)$ 。
类似地，可以定义后向向量 $\boldsymbol\beta_i(x)$ ：
$$\alpha_{n+1}(y_{n+1}|x)=\begin{cases}1, & y_{n+1}=stop\\0, & otherwise\end{cases}$$
$$\beta_i(y_i|x)=\sum_{y_{i+1}}M_{i+1}(y_{i},y_{i+1}|x)\alpha_{i+1}(y_{i+1}|x),\quad i=0,1,...,n$$
$\beta_i(y_i|x)$ 的含义是在位置 i 的标记 $Y_i=y_i$ 且从位置 i+1 到位置 n 的局部标记序列的非规范化概率。写成矩阵的形式就是
$$\boldsymbol\beta_i^{\top}(x)=M_{i+1}(x)\boldsymbol\beta_{i+1}(x)$$
另外，规范化因子 $Z(x)=\boldsymbol\alpha^{\top}_n(x)\boldsymbol 1=\boldsymbol 1^{\top}\boldsymbol\beta_1(x)$ 。
1. 概率值的计算
给定一个CRF模型，那么 $P(Y_i=y_i|x)$ 、$P(Y_{i-1}=y_{i-1},Y_i=y_i|x)$ 可以利用前向向量和后向向量计算为
$$P(Y_i=y_i|x)=\frac{\alpha_i(y_i|x)\beta_i(y_i|x)}{Z(x)}$$
$$P(Y_{i-1}=y_{i-1},Y_i=y_i|x)=\frac{\alpha_{i-1}(y_{i-1}|x)M_i(y_{i-1},y_i|x)\beta_i(y_i|x)}{Z(x)}$$
2. 期望值的计算
（1）特征函数 $f_k$ 关于条件分布 P(Y|X) 的期望：
$$\begin{aligned}\mathbb E_{P(Y|x)}[f_k]&=\sum_{y}P(Y=y|x)f_k(y,x)\\&=\sum_{y}P(Y=y|x)\sum_{i=1}^{n+1} f_k(y_{i-1},y_i,x,i)\\&=\sum_{i=1}^{n+1}\sum_{y_{i-1}y_i}f_k(y_{i-1},y_i,x,i)P(Y_{i-1}=y_{i-1},Y_i=y_i|x)\\&=\sum_{i=1}^{n+1}\sum_{y_{i-1}y_i}f_k(y_{i-1},y_i,x,i)\frac{\alpha_{i-1}(y_{i-1}|x)M_i(y_{i-1},y_i|x)\beta_i(y_i|x)}{Z(x)}\end{aligned}$$
第一个等号，可以看出计算代价非常大，但转化为第二个等号后，便可利用前向向量和后向向量来高效计算。
（2）特征函数 $f_k$ 关于联合分布 P(X,Y) 的期望：
这里假设已知边缘分布 P(X) 的经验分布为 $\widetilde P(X)$ ，经验分布就是根据训练数据，用频数估计的方式得到 $\widetilde P(X=x)=\dfrac{\#x}{N}$。
$$\begin{aligned}\mathbb E_{P(X,Y)}[f_k]&=\sum_{x,y}P(x,y)f_k(y,x)\\&=\sum_x\widetilde P(x)\sum_{y}P(Y=y|x)\sum_{i=1}^{n+1} f_k(y_{i-1},y_i,x,i)\\&=\sum_x\widetilde P(x)\sum_{i=1}^{n+1}\sum_{y_{i-1}y_i}f_k(y_{i-1},y_i,x,i)\frac{\alpha_{i-1}(y_{i-1}|x)M_i(y_{i-1},y_i|x)\beta_i(y_i|x)}{Z(x)}\end{aligned}$$
第二个等号那里类似于最大熵模型的条件熵的定义。
对于给定的观测序列 x 和标记序列 y ，通过一次前向扫描计算 $\boldsymbol\alpha_i$ 及 $Z(x)$ ，一次后向扫描计算 $\boldsymbol\beta_i$ ，进而计算所有的概率值，以及特征的期望。
三、线性链条件随机场的解码问题
解码问题即预测问题，给定条件随机场 P(Y|X) 和观测序列 x ，求最有可能的状态序列 y* 。与 HMM 类似，使用维特比算法求解。
四、线性链条件随机场的学习问题
CRF是定义在时序数据上的对数线性模型，使用 MLE 和带正则的 MLE 来训练。类似于最大熵模型，可以用改进的迭代尺度法（IIS）和拟牛顿法（如BFGS算法）来训练。
训练数据 $\{(x^{(j)},y^{(j)})\}_{j=1}^N$ 的对数似然函数为
$$\begin{aligned}L(\textbf w)=L_{\widetilde P}(P_\textbf w)&=\ln\prod_{j=1}^NP_{\textbf w}(Y=y^{(j)}|x^{(j)})\\&=\sum_{j=1}^N\ln P_{\textbf w}(Y=y^{(j)}|x^{(j)})\\&=\sum_{j=1}^N\ln \frac{\exp\sum_{k=1}^Kw_kf_k(y^{(j)},x^{(j)})}{Z_{\textbf w}(x^{(j)})}\\&=\sum_{j=1}^N\biggl(\sum_{k=1}^Kw_kf_k(y^{(j)},x^{(j)})-\ln Z_{\textbf w}(x^{(j)})\biggr)\end{aligned}$$
或者可以这样写：
$$\begin{aligned}L(\textbf w)=L_{\widetilde P}(P_\textbf w)&=\ln\prod_{x,y}P_{\textbf w}(Y=y|x)^{\widetilde P(x,y)}\\&=\sum_{x,y}\widetilde P(x,y)\ln P_{\textbf w}(Y=y|x)\\&=\sum_{x,y}\widetilde P(x,y)\ln \frac{\exp\sum_{k=1}^Kw_kf_k(y,x)}{Z_{\textbf w}(x)}\\&=\sum_{x,y}\widetilde P(x,y)\sum_{k=1}^Kw_kf_k(y,x)-\sum_{x,y}\widetilde P(x,y)\ln Z_{\textbf w}(x)\\&=\sum_{x,y}\widetilde P(x,y)\sum_{k=1}^Kw_kf_k(y,x)-\sum_{x}\widetilde P(x)\ln Z_{\textbf w}(x)\end{aligned}$$
最后一个等号是因为 $\sum_yP(Y=y|x)=1$ 。顺便求个导：
$$\begin{aligned}\frac{\partial L(\textbf w)}{\partial w_i}&=\sum_{x,y}\widetilde P(x,y)f_i(x,y)-\sum_{x,y}\widetilde P(x)P_{\textbf w}(Y=y|x)f_i(x,y)\\&=\mathbb E_{\widetilde P(X,Y)}[f_i]-\sum_{x,y}\widetilde P(x)P_{\textbf w}(Y=y|x)f_i(x,y)\end{aligned}$$
似然函数中的 $\ln Z_{\textbf w}(x)$ 项是一个指数函数的和的对数的形式。关于这一项在编程过程中需要注意的地方可以参考这篇博客。
参考：
[1] 统计学习方法
[2] Conditional Random Fields: Probabilistic Models for Segmenting and Labeling Sequence Data
[3] Conditional Random Fields: An Introduction
[4] An Introduction to Conditional Random Fields for Relational Learning
[5] Introduction to Conditional Random Fields
[6] 数值优化：理解L-BFGS算法
[8] CRF++代码分析
[9] 漫步条件随机场系列文章
NLP —— 图模型（二）条件随机场（Conditional random field，CRF）
标签：学习方法 线性 利用 margin 存在 code family 都对 条件
原文地址：http://www.cnblogs.com/Determined22/p/6915730.html
