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1、期货型基金（CTA）的 Alpha 和 Beta 是指什么？
https://www.zhihu.com/question/48686896
2、如果是持有几天的策略，持有天数不太确定，如何来计算sharp等比率呢？
解决办法一：计算每天收益率，与基准比率来比较。
解决办法二：计算每次交易收益率，benchmark同时间交易收益率，计算交易次数，输入交易时间。
结论：办法一好。
一、平时大家关注的是每日收益率，较少关注持仓收益率。
二、持仓收益率数据点相对于每日收益率数据点少，不够准确。
三、数据越多越准确。
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原文地址：http://www.cnblogs.com/bawu/p/7779057.html
