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retrival and clustering : week 4 GMM & EM 笔记

时间:2018-04-19 17:45:40      阅读:244      评论:0      收藏:0      [点我收藏+]

标签:xtu   .com   sig   数据集   sum   主题   var   ssi   mat   

华盛顿大学 机器学习 笔记。

 

k-means的局限性

  k-means 是一种硬分类(hard assignment)方法,例如对于文档分类问题,k-means会精确地指定某一文档归类到某一个主题,但很多时候硬分类并不能完全描述这个文档的性质,这个文档的主题是混合的,这时候需要软分类(soft assignment)模型。

  k-means 缺陷:(1)只关注聚类中心的表现。(2)聚类区域形状必须为对称圆形/球形,轴平行。

  对于聚类区域大小不一、轴不平行、聚类空间重叠等情况,k-means 缺陷显著。
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 混合模型的优点:

  1.软分类(例如,主题 54%“世界新闻”,45% “科学”, 1% “体育”)

  2.关注聚类区域形状而不只是中心

  3.每个聚类的权重(weights)可学习

 

高斯混合模型(GMM)

(1) 高斯函数描述聚类分布

  高斯混合模型假定每个聚类可以用一个高斯分布函数N(x|μ ,Σ)描述,如图

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  描述聚类的参数有三个, { π, μ , Σ },其中,π 为聚类 的权重(weight),μ为 聚类的平均值(mean),Σ 为聚类的协方差(covariance.

  高斯混合模型概率分布:

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  如何理这个解概率分布模型,以计算点xi属于聚类k的概率为例。

 

(2)如何计算xi 属于聚类k 的概率

   贝叶斯公式

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    假设从数据集中随机抽取一个数据点,考虑以下几种情况:

 

        A  = 抽到的点属于聚类k

        B  = 抽到点xi

        B|A = 已知抽取的点属于聚类k 中, 抽到点xi

        A|B = 已知抽到点xi, 抽取的点属于聚类k

 

     P(A|B)其实等价于”点xi属于聚类k”的概率。

    接下来求P(A)、P(B)、P(B|A),通过贝叶斯公式可求P(A|B)。

    

  A  = 抽到的点属于聚类k

  P(A):从数据集中随机抽取一个点,恰好抽到聚类k中的点的概率。

    技术分享图片  (其中,所有聚类权重之和为1,即 技术分享图片,m为聚类数量)

   即

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  B|A = 已知抽取的点属于聚类k,中, 抽到点xi

    P(B|A):转换为从聚类k中随机抽一个点,恰好抽到点xi的概率。

  GMM模型假设每个聚类中数据点服从高斯分布:

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  即

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     B  = 抽到点xi

   P(B):从数据集中随机抽取一个点,恰好抽到点xi的概率。

  这种情况下,抽到的点归属于哪个/些聚类未知,考虑到:

     如果已知抽到的点属于哪些聚类,这个概率可以按照P(B|A)的公式算。

     从数据集中随机抽点,抽到的点属于某个聚类的概率,可以按照P(A)的公式计算。

   使用用条件概率公式计算:

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  这就是就是GMM模型的概率分布模型。

 

   点xi属于聚类k的概率,即后验概率为:

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  即

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(3)评估GMM模型优劣的方法——似然性

  首先明确隐变量:

  假设整个数据集是从符合这个GMM模型的大样本中随机抽取点构成的,每次抽取的数据记为 xi(i = 1,2,…,N, 数据集中一共N个点),对于第i次抽取的点,此时xi是已知的,而 xi属于哪个聚类未知,以隐变量γ表示,其中

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  γ为随机变量。则变量的完全数据为

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  似然函数表示的是,在当前GMM模型的参数下,以上述方法形成的数据集,恰好构成了原本的数据集的概率。

  似然函数计算式:

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  其中多维高斯分布函数(维数为dim):

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  实际应用中常常使用对数似然函数:

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EM算法

  EM算法expectation maximization, 期望最大化),计算GMM模型分两步:

      1. E- step: 根据当前GMM模型的参数,计算(estimate)对数似然性期望值

      2. M-step: 求使似然性(likelihood)期望最大的新的模型参数

E-step:

   对数似然性表达式:

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  求期望要先明确一件事,随机变量是什么?

        隐变量γ

  

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隐变量技术分享图片的期望称为聚类k对xi的响应度(responsibility)。记为

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考虑到技术分享图片表示的意义是,xi是否属于聚类k。因此技术分享图片的期望就是在当前模型参数下,xi属于聚类k的概率,即

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带入原式得:

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def log_sum_exp(Z):
    """ Compute log(\sum_i exp(Z_i)) for some array Z."""
    return np.max(Z) + np.log(np.sum(np.exp(Z - np.max(Z))))

def loglikelihood(data, weights, means, covs):
    """ Compute the loglikelihood of the data for a Gaussian mixture model. """
    num_clusters = len(means)
    num_dim = len(data[0])
    num_data = len(data)
    resp = compute_responsibilities(data, weights, means, covs)

    log_likelihood = 0
    for k in range(num_clusters):

        Z = np.zeros(num_clusters)
        for i in range(num_data):
            
            # Compute (x-mu)^T * Sigma^{-1} * (x-mu)
            delta = np.array(data[i]) - means[k]
            exponent_term = np.dot(delta.T, np.dot(np.linalg.inv(covs[k]), delta))
            
            Z[k] += np.log(weights[k])
            Z[k] -= 1/2. * (num_dim * np.log(2*np.pi) + np.log(np.linalg.det(covs[k])) + exponent_term)
            Z[k] = resp[i][k]* Z[k]
        
        log_likelihood += log_sum_exp(Z)
        
    return log_likelihood

 

 M-step:

 求使似然性期望最大的新的模型参数。似然性期望的公式:

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用这个式子分别对 { π, μ , Σ }这几个参数求偏导数,并令偏导数为0,即可得到新的模型参数。

聚类k的新参数计算:

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EM是一种 坐标上升(coordinate-ascent)算法,多次迭代直到对数似然函数的值不再有明显变化,得到局部最优解。

 

def EM(data, init_means, init_covariances, init_weights, maxiter=1000, thresh=1e-4):
    # Initialize 
    means = init_means[:]
    covariances = init_covariances[:]
    weights = init_weights[:]
    num_data = len(data)
    num_dim = len(data[0])
    num_clusters = len(means)
    resp = np.zeros((num_data, num_clusters))
    log_likelihood = loglikelihood(data, weights, means, covariances)
    ll_trace = [log_likelihood]
    
    for it in range(maxiter):
        # E-step:
        resp = compute_responsibilities(data, weights, means, covariances)

        # M-step:
        # 更新 n(k),weight(k),mean(k),covariances(k)
        counts = compute_counts(resp)
        weights = compute_weights(counts)
        means = compute_means(data, resp, counts)
        covariances = compute_covariances(data, resp, counts, means)
        
        # 计算此次迭代之后的log likelihood
        ll_latest = loglikelihood(data, weights, means, covariances)
        ll_trace.append(ll_latest)
        
        # 收敛?
        if (ll_latest - log_likelihood) < thresh and ll_latest > -np.inf:
            break
        log_likelihood = ll_latest
    
    model = {weights: weights, means: means, covs: covariances, loglik: ll_trace, resp: resp}

    return model

 

retrival and clustering : week 4 GMM & EM 笔记

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原文地址:https://www.cnblogs.com/smartweed/p/8877854.html

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