续之前那篇随笔
前天写完随笔后，很自豪的拿出来去跟带我入数据挖掘和SAS基础的大牛@八公炫耀，然后收获了一堆时间序列的材料，非常感谢大牛！
ARIMA就是看图形，ACF和PACF,原理不需要知道，因为软件已经帮我们解动态方程了
总结下来就是
1）ARIMA关键是看图形，看ACF和PACF，公式啥的不一定要了解的很清楚，因为软件已经帮忙解动态方程了。
2）据说auto.arima是根据AIC统计量选取的，不是一直都能得到最稳健的结果。所以自己手工调试还是很重要的（还是要看数据）
3）关键点是序列的平稳变换（差分最多做2阶），确定arima系数，有季节效应还要做季节差分。同时对于零售等可以考虑节日效应（并不一定就是节日当天，凡是跟节日相关的，都算节日效应）
另外，老师提到说，最近的phyton已经包含了R的很多统计功能。phyton一定程度上已经可以取代R了，这让我这个从头学R的人惊呆了
以上，一些补录，具体材料还没看
国庆把电脑带回家，好好操练一下R好了！
原文地址：http://www.cnblogs.com/weibaar/p/3999005.html
