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拉格朗日乘数法

时间:2018-08-21 12:15:32      阅读:135      评论:0      收藏:0      [点我收藏+]

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拉格朗日乘数法

 

拉格朗日乘数法是一个理论结果,用于求解带有等式约束的函数极值。对于如下问题:

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构造拉格朗日乘子函数:

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在最优点处对x和乘子变量的导数都必须为0:

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解这个方程即可得到最优解。对拉格朗日乘数法更详细的讲解可以阅读任何一本高等数学教材。

 

机器学习中用到拉格朗日乘数法的地方有:

主成分分析

线性判别分析

流形学习中的拉普拉斯特征映射

隐马尔科夫模型

 

拉格朗日乘数法

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原文地址:https://www.cnblogs.com/DicksonJYL/p/9510545.html

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