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拉格朗日乘数法
拉格朗日乘数法是一个理论结果,用于求解带有等式约束的函数极值。对于如下问题:
构造拉格朗日乘子函数:
在最优点处对x和乘子变量的导数都必须为0:
解这个方程即可得到最优解。对拉格朗日乘数法更详细的讲解可以阅读任何一本高等数学教材。
机器学习中用到拉格朗日乘数法的地方有:
主成分分析
线性判别分析
流形学习中的拉普拉斯特征映射
隐马尔科夫模型
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原文地址:https://www.cnblogs.com/DicksonJYL/p/9510545.html