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金融数据分析导论

时间:2018-12-02 13:39:46      阅读:423      评论:0      收藏:0      [点我收藏+]

标签:收益率   噪声   时间   white   weight   div   set   lag   不变性   

%金融数据分析导论—基于R语言
 
基础理论:
1、在时间序列分析中,统计推断的基础是弱平稳性的概念。    %P30
2、一个弱平稳时间序列是序列前后不相关的(例如股票收益率没有显著的前后相关性这个原假设),充要条件,对所有的k>0,自相关系数=0。    %P34-35
3、资本资产定价模型(Capital Asset Pricing Model,CAPM),理论的一种形式就是假定序列x(i)是不可预测的,且没有自相关性。自相关系数是否为0的检验用来作为有效市场假定是否成立的一个判定工具。    %P36
 
弱平稳(Weakly stationary):
    如果一个时间序列的一阶矩和二阶矩(即均值和方差)具有时间不变性,则称它为弱平稳的。    %P30
 
间隔为k的自相关系数(lag-k autocorrelation):
    弱平稳时间序列x(t), x(t)与x(t-k)的相关系数称为x(t)的lag-k autocorrelation.    %P32
 
自相关函数(Autocorrelation Function,ACF):
    自相关系数组成的集合。 %P32
 
白噪声序列(White Noise):
    如果时间序列x(i)是一个具有有限个均值和有限个方差的独立同分布随机变量序列,则称为一个白噪声序列。(ex:高斯白噪声),其所有的自相关函数为0。实际中如果所有自相关函数接近于零,则认为该序列是白噪声序列。
 
 
 

金融数据分析导论

标签:收益率   噪声   时间   white   weight   div   set   lag   不变性   

原文地址:https://www.cnblogs.com/jwg-fendi/p/10052964.html

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