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XGBoost其实是由一群训练出来的CART回归树集成出来的模型。
目标
目标其实就是训练一群回归树，使这树群的预测值尽量接近真实值，并且有尽可能强大的泛化能力。来看看我们的优化函数：
优化函数
i表示的是第i个样本，前一项是表示的是预测误差。后一项表示的是树的复杂度的函数，值越小表示复杂度越低，泛化能力越强。我们来看看后一项的表达式：
树的复杂度函数
其中T表示叶子节点的个数，w表示的是节点的预测值（回归树的节点才有预测值）。
我们要做的就是使预测误差尽量小，叶子节点数尽量少，预测值尽量不极端（什么叫预测值尽量不极端?举个栗子，一个人的真实年龄是4岁，有两个模型，第一个模型的第一颗回归树预测值是3岁，第二颗回归树预测值是1岁，第二个模型的第一颗回归树预测值是2岁，第二颗预测值也是2岁，那我们更倾向于选择第二个模型，因为第一个模型学习的太多，有过拟合的风险）
那么我们如何才能把优化函数和回归树的参数联系在一起呢？回归树的参数我们知道有两个：（1）选哪个feature进行分裂（2）如何求取节点的预测值，上述公式并没有很好地反映出这两个问题的答案，那么是如何解决上述两个问题的呢？
答案就是：贪心策略+最优化（二次最优化）
贪心策略
那么是如何运用贪心策略（眼前利益最大化，每个节点的预测值都选最优）的呢？假设我们有一堆样本，放在第一个节点，这时T=1，w是多少呢？暂时不知道，w是计算出来的，这时所有的样本的w都相等，将w和T代入优化函数中
第一步的损失函数
如果我们这里的l(w-y_i)损失函数使用的是平方损失函数，那么上式就变成了一个关于w的二次函数,最小的点就是极值点也就是该节点的预测值。
到这你可能发现了，这不就是二次函数的最优化问题吗？
那如果损失函数不是平方误差函数怎么办？我们采用的是泰勒展开的方式，任何函数总能用泰勒展开的方法表示，不是二次函数我们总能想办法让它变成二次函数。
那么我们再来看我们的两个问题:
(1)选哪个feature进行分裂？最粗暴的枚举法，用损失函数效果最好的那一个（粗暴枚举和XGBoost的并行化等我们在后面介绍）
(2)如何求取节点的预测值，对！就是我们刚刚说到的二次函数求最值（固定套路：二次函数求导为零的点就是最优值）！
那么步骤就是：枚举第一个feature，计算loss_function的最小值，枚举第二个feature，计算loss_function的最小......直到遍历完所有的feature，选择效果最好的feature，将feature的值分成大于w和小于w的两类，这不就把树给分成两叉了吗?
接下来继续分裂，在上一个分类的基础上，又形成一棵树，再形成一棵树，每次都是在最优的基础上进行分裂，不就是我们的贪心策略么。
但是一般这种循环迭代的方式都需要一个终止条件，总不能让它一直跑下去吧。
停止条件
停止条件大概有以下几种:
(1)当引入的分裂带来的增益（loss_function的降低量）小于一个阈值的时候，可以剪掉当前的分裂，所以并不是每一次分裂loss_function都会增加的。
(2)当树达到最大深度时，停止建树，因为树的深度太深容易出现过拟合，这里需要设置一个超参数max_depth。
(3)当样本权重和（跟AdaBoost一样，每个样本都有一个权重，这里的样本是指的节点的样本，不是全部的样本，所以权重相加不为1）小于某一个阈值时也停止建树，涉及到一个超参数:最小样本权重和，大意就是如果每个叶子节点包含的样本数量太少也停止，同样是过拟合的原因。
XGBoost的亮点
节点权值
XGBoost的权值是通过最优化二次函数（求导）求出来的，算是一种创新吧，和普通的求均值的或者其他什么规则不一样。
避免过拟合(正则化、shrinkage与采样技术)
正则化
一说起过拟合，我们的第一反应就是正则化。XGBoost也是这样做的。
我们在loss_function里看到了正则化项（树的复杂度函数），正则化的目的就是防止过拟合。我们再看看这个函数:
这里出现了γ和λ，这是XGBoost自己定义的，在使用XGBoost时，你可以设定它们的值，显然，γ越大，表示越希望获得结构简单的树，因为要整体最小化的话就要最小化T。λ越大也是越希望获得结构简单的树。
Shrinkage
除了使用正则化，我们还有shrinkage与采样技来避免过拟合的出现。
所谓的shrinkage就是在每次的迭代产生的树中，对每个叶子结点乘以一个缩减权重，主要的目的就是缩减该次迭代产生的树的影响力，留给后边迭代生成的树更多发挥的空间。
举个栗子：比如第一棵树预测值为3.3，label为4.0，第二棵树才学0.7，那后面的树就没啥可学的了，所以给他打个折扣，比如3折，那么第二棵树训练的残差为4.0-3.3*0.3=3.01，这就可以发挥了啦，以此类推，作用的话，就是防止过拟合。
采样技术
采样技术有两种，分别是行采样和列采样。
列采样效果比较好的是按层随机的方法：之前提到，每次分裂节点的时候我们都要遍历所有的特征和分割点，来确定最优分割点。如果加入列采样，我们会在同一层的结点分割前先随机选一部分特征，遍历的时候只用遍历这部分特征就行了。
行采样则是采用bagging的思想，每次只抽取部分样本进行训练，不使用全部的样本，可以增加树的多样性。
损失函数
这个点也是XGBoost比较bug的地方，因为XGBoost能够自定义损失函数，只要能够使用泰勒展开（能求一阶导和二阶导）的函数，都可以拿来做损失函数。你开心就好！
支持并行化
一直听别人说XGBoost能并行计算，感觉这才是XGBoost最bug的地方，但是直观上并不好理解，明明每次分裂节点都用到了上一次的结果，明明是个串行执行的过程，并行这个小妖精到底在哪?答案就在我们的第一个问题之中：选哪个feature进行分裂？就是在枚举，选择最佳分裂点的时候进行(读者可以先试着往下读，如果理解不了的话建议将之前文章提过的AdaBoost的代码实现一遍,有助于理解)。
注意：同层级节点之间可以并行。节点内选择最佳分裂点，候选分裂点计算增益使用并行。
每个节点都包含样本，我们要从中节点样本的每一个feature中选择最佳的分裂值。如果feature的值是离散的，比如判断性别男/女，这样的feature计算增益很容易。但是如果feature的值是连续的，从5k-10k都有，总不能一个一个值都当做分裂点来计算增益吧（缺点：1、计算量太大；2、分割后的叶子节点样本过少，过拟合），常用的方法是划分区间，具体怎么划分呢？
XGBoost的作者提出了一种算法：Weighted Quantile Sketch
一般的，我们的loss_function泰勒展开之后长这样:
f_t(x_i)是什么？它其实就是f_t的某个叶子节点的值。之前我们提到过，叶子节点的值是可以作为模型的参数的。其中:
其实这里的g_i和h_i描述的就是不同的预测值对loss_function的影响。
用通俗的例子来解释算法：
将收入值升序排列:(5k,5.1k,5.2k...,10k)，分割线(收入1，收入2,...,)，满足（节点内每个间隔的样本的h_i之和/节点总的h_i之和）某个百分比?，所以大约有1/?个分裂点，这几个分裂点同时计算损失函数，所以这里就是并行，然后取损失最小的分裂点。
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