局部加权回归

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一种特定的非参数学习算法。也称作Loess。

算法思想：

假设对于一个确定的查询点x，在x处对你的假设h(x)求值。

对于线性回归，步骤如下：

1)       拟合出，使最小

2)       返回

对于局部加权回归，当要处理x时：

1)       检查数据集合，并且只考虑位于x周围的固定区域内的数据点

2)       对这个区域内的点做线性回归，拟合出一条直线

3)       根据这条拟合直线对x的输出，作为算法返回的结果

用数学语言描述即：

1)       拟合出，使最小

2)       w为权值，有很多可能的选择，比如：

-          其意义在于，所选取的x(i)越接近x，相应的w(i)越接近1；x(i)越远离x，w(i)越接近0。直观的说，就是离得近的点权值大，离得远的点权值小。

-          这个衰减函数比较具有普遍意义，虽然它的曲线是钟形的，但不是高斯分布。

-          被称作波长函数，它控制了权值随距离下降的速率。它越小，钟形越窄，w衰减的很快；它越大，衰减的就越慢。

3)       返回

总结：对于局部加权回归，每进行一次预测，都要重新拟合一条曲线。但如果沿着x轴对每个点都进行同样的操作，你会得到对于这个数据集的局部加权回归预测结果，追踪到一条非线性曲线。

*局部加权回归的问题：

由于每次进行预测都要根据训练集拟合曲线，若训练集太大，每次进行预测的用到的训练集就会变得很大，有方法可以让局部加权回归对于大型数据集更高效，详情参见Andrew Moore的关于KD-tree的工作。

局部加权回归

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原文地址：http://www.cnblogs.com/lanying/p/4035085.html