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Statistic Functions 统计学函数

时间:2019-10-02 22:46:25      阅读:244      评论:0      收藏:0      [点我收藏+]

标签:int   回归分析   窗口   hspa   star   ESS   open   市场   sort   

  TA-Lib提供了常用的基础统计学函数,基于时间序列移动窗口进行计算。注意TA-Lib的beta,示例中是求某只股票的最高价与最低价序列的移动beta值,默认时间周期为5日,而资本资产定价中一般是分析某只股票相对于市场(大盘指数)的波动情况。

BETA : Beta Coefficient Capita Asset Pricing Model(CAPM) 资本资产定价模型里的beta系数:

ta.BETA(high, low, timeperiod=5),求两个序列的移动beta值(回归分析)

CORREL : Pearson‘s Correlation Coefficient(r) 皮尔逊相关系数:

ta.CORREL(high, low, timeperiod=30)

LINEARREG : Linear Regression 线性回归:

ta.LINEARREG(close, timeperiod=14),收盘价序列对时间t的线性回归,并输出预测值

LINEARREG_ANGLE : Linear Regression Angle 线性回归斜率的正切角度:

ta.LINEEARREG_ANGLE(close, timeperiod=14)收盘价序列对时间t的线性回归,并输出预测值

LINEARREG_INTERCEPT : Linear Regression Angle 线性回归截距:

ta.LINEARREG_INTERCEPR(close, timeperiod=14)

LINEARREG_SLOPE : Linear Regression Slope 线性回归斜率:

ta.LINEARREG_SLOPE(close, timeperiod=14)

STDDEV : Standard Deviation 标准差:

ta.STDDEV(close, timeperiod=5, nbdev=1),默认每5个收盘价计算标准差

TSF : Time Series Forecast 时间序列预测:

ta.TSF(close, timeperiod=14)

VAR : Variance 方差:

ta.VAR(close, timeperiod=5, nbdev=1)

 

import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import talib as ta
import tushare as ts


plt.rcParams[font.sans-serif] = [SimHei]
plt.rcParams[axes.unicode_minus] = False

def get_data(code, start=2015-01-01):
    df = ts.get_k_data(code, start)
    df.index = pd.to_datetime(df.date)
    df = df.sort_index()
    return df

df = get_data(sh)[[open,close,high,low]]
df[linearreg] = ta.LINEARREG(df.close, timeperiod=14)
df[tsf] = ta.TSF(df.close, timeperiod=14)
df.loc[2018-08-01:, [close,linearreg,tsf]
      ].plot(figsize=(12,6))

技术图片

df[beta] = ta.BETA(df.high, df.low, timeperiod=5)
df[correl] = ta.CORREL(df.high, df.low, timeperiod=30)
df[stdev] = ta.STDDEV(df.close, timeperiod=5, nbdev=1)

df[[close, beta, correl,stdev]
  ].plot(figsize=(18,8), subplots=True, layout=(2,2))
plt.subplots_adjust(wspace=0, hspace=0.2)

技术图片

 

Statistic Functions 统计学函数

标签:int   回归分析   窗口   hspa   star   ESS   open   市场   sort   

原文地址:https://www.cnblogs.com/wintalau/p/11618587.html

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