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R 误差自相关与DW检验

时间:2019-10-29 21:37:29      阅读:811      评论:0      收藏:0      [点我收藏+]

标签:假设   rar   man   技术   产生   span   bsp   参数估计   方差   

R语言进行DW检验:

library(lmtest)
dw = dwtest(fm1)
> dw

	Durbin-Watson test

data:  fm1
DW = 2.4994, p-value = 0.8706

  

DW检验的原假设为:误差不相关

因为dw>0.05所以不拒绝原假设,即认为误差是不相关的。

 

误差自相关会产生的后果:

1.参数估计量仍然是线性的、无偏的,但非有效。

2OLS估计量的被估方差是有偏的且会被低估,因而会使相应的t值变大。

3.模型的tF统计检验失效。

4.用通常公式(技术图片)计算的随机误差项的方差是实际值的有偏估计,且一般会被低估。因为在存在自相关的情况下,可以推导出:

技术图片

5.通常计算的R2不是其真实值的准确估计,比实际的要大。

6.区间估计与预测区间的精度降低。

R 误差自相关与DW检验

标签:假设   rar   man   技术   产生   span   bsp   参数估计   方差   

原文地址:https://www.cnblogs.com/jiaxinwei/p/11761556.html

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