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本科阶段学了三四遍的HMM，机器学习课，自然语言处理课，中文信息处理课；如今学研究生的自然语言处理，又碰见了这个老熟人；

虽多次碰到，但总觉得一知半解，对其了解不够全面，借着这次的机会，我想要直接搞定这个大名鼎鼎的模型，也省着之后遇到再费心。

Outline

• 模型引入与背景介绍
  • 从概率图讲起
  • 贝叶斯网络、马尔科夫模型、马尔科夫过程、马尔科夫网络、条件随机场
• HMM的形式化表示
  • Markov Model的形式化表示
  • HMM的形式化表示
  • HMM的两个基本假设
• HMM的三个基本问题
• Evalution
• Learning
• Decoding
• 案例

Notes

一、 模型引入与背景介绍

1.1 从概率图讲起

　　在面对一个复杂问题时，“图” 是一种有效的利器，它仅仅利用点和线就能表达实体之间复杂关联和约束，如果给关联实体的边附上概率，则它更能进一步的表达实体之间的强弱联系和逻辑关系。

　　具体到机器学习领域，概率图模型就是一套 用图来表示特征和类别、特征和特征、类别与类别之间依赖关系 的理论。它利用图来表示“与模型有关的变量的联合概率分布”，从本质上来说，它是一种生成式模型(generative model)。

　　在遇到一个实际问题时，概率图模型则用观测结点表示观测到的数据，用隐含结点表示潜在的知识，用边来描述知识与数据的相互关系，最后基于这样的关系图获得一个概率分布，很好的获得了隐藏在数据中的知识。

　　概率图中的点分为隐含结点和观测节点，边也分为有向边和无向边。根据边的不同，可将概率图模型分为贝叶斯网络和马尔科夫网络两大类。

　　而我们在介绍HMM之前，也将对其相关的概念进行梳理，方便进行区分。

1.2 贝叶斯网络、马尔科夫模型、马尔科夫过程、马尔科夫随机场、条件随机场

　　与马尔科夫相关的概念有许多，在之前的学习中，也都是零散的知识点，今天发掘到一条从概率图出发的逻辑链，很好的将这些知识整合到一起，大家从上到下依次阅读，应该就能明白了：

 二、Hidden Markov Model的形式化表示

　　在上文中，我们已经对相关概念进行了系统性的阐述，但我们仍需对其中的重点的概念进行进一步的阐释，在这一节中，我们将更进一步的审视马尔科夫模型 和 隐马模型。

2.1 马尔科夫模型的形式化表示

　　一个马尔可夫模型是一个三元组(S, Π, A)，其中 S是状态的集合，Π是初始状态的概率， A是状态间的转移概率，其具体的含义将在HMM的形式化表示中进行介绍，在此仅用一个实例对此进行展示：

2.2 隐马尔科夫模型的形式化表示

• 设 $\mathbb{Q}=\left\{\mathbf{q}_{1}, \mathbf{q}_{2}, \cdots, \mathbf{q}_{Q}\right\}$ 是所有可能的状态的集合，即状态变量的取值空间；$\mathbb{V}=\left\{\mathbf{v}_{1}, \mathbf{v}_{2}, \cdots, \mathbf{v}_{V}\right\}$ 是所有可能的观测的集合，即观测变量的取值空间。其中下标Q是可能的状态数量， 下标V是可能的观测数量，一般来说Q=V。
• 设$\mathbf{I}=\left(i_{1}, i_{2}, \cdots, i_{T}\right)$ 是长度为T的状态序列，$\mathbf{O}=\left(o_{1}, o_{2}, \cdots, o_{T}\right)$ 是对应的观测序列。
  • $i_{t} \in\{1, \cdots, Q\}$是一个随机变量，代表状态变量$\mathbf{q}_{i_{t}}$
  • $o_{t} \in\{1, \cdots, V\}$也是一个随机变量，代表观测变量$\mathbf{v}_{o_{t}}$
• 设$\mathbf{A}$为状态转移概率矩阵，

 $\mathbf{A}=\left[\begin{array}{cccc}{a_{1,1}} & {a_{1,2}} & {\cdots} & {a_{1, Q}} \\ {a_{2,1}} & {a_{2,2}} & {\cdots} & {a_{2, Q}} \\ {\vdots} & {\vdots} & {\vdots} & {\vdots} \\ {a_{Q, 1}} & {a_{Q, 2}} & {\cdots} & {a_{Q, Q}}\end{array}\right]$

 　　其中，$a_{i, j}=P\left(i_{t+1}=j | i_{t}=i\right)$，表示在时刻t处于$\mathbf{q}_{i}$状态的条件下，在t+1时刻转移到$\mathbf{q}_{j}$状态的概率。

• 设$\mathbf{B}$为发射矩阵，也称观测概率矩阵，

$\mathbf{B}=\left[\begin{array}{cccc}{b_{1}(1)} & {b_{1}(2)} & {\cdots} & {b_{1}(V)} \\ {b_{2}(1)} & {b_{2}(2)} & {\cdots} & {b_{2}(V)} \\ {\vdots} & {\vdots} & {\vdots} & {\vdots} \\ {b_{Q}(1)} & {b_{Q}(2)} & {\cdots} & {b_{Q}(V)}\end{array}\right]$

 　　其中$b_{j}(k)=P\left(o_{t}=k | i_{t}=j\right)$，表示在时刻t处于$\mathbf{q}_{i}$状态的条件下，生成观测变量$\mathbf{v}_{k}$的概率。

• 设$\vec{\pi}=\left(\pi_{1}, \pi_{2}, \cdots, \pi_{Q}\right)^{T}$ 是初始状态概率分布，其中$\pi_{i}=P\left(i_{1}=i\right)$ 是$t=1$时状态处于$\mathbf{q}_{i}$的概率。

 在定义了上述的内容后，我们可以形式化的定义一个HMM模型，即用一个五元组表示$\lambda=(\mathrm{Q}, \mathrm{V}, \mathrm{\Pi}, \mathrm{A}, \mathrm{B})$，其中，$\mathbf{A}, \mathbf{B}, \vec{\pi}$称为隐马尔科夫模型的三要素：

• 状态转移概率矩阵$\mathbf{A}$和初始状态概率向量$\vec{\pi}$确定了隐藏的马尔科夫链，生成不可预测的状态序列。
• 观测矩阵矩阵$\mathbf{B}$确定了如何从状态变量生成观测变量，并与状态序列$\mathbf{I}$一起确定了如何产生观测序列。

2.3 隐马尔科夫模型的链两个基本假设

• 齐次Markov假设，也叫有限历史假设，即假设隐藏的马尔可夫链在任意时刻的状态只依赖于它在前一时刻的状态，与其他状态和观测无关，即：

$P\left(i_{t} | i_{t-1}, o_{t-1}, \cdots, i_{1}, o_{1}\right)=P\left(i_{t} | i_{t-1}\right), \quad t=1,2, \cdots, T$

• 观测独立性假设，也称为时间不变性假设 ，即假设任意时刻的观测值只依赖于该时刻的隐状态，与其他观测及状态无关，即：

$P\left(o_{t} | i_{T}, o_{T}, \cdots, i_{t-1}, o_{t+1}, i_{t}, i_{t-1}, o_{t-1}, \cdots, i_{1}, o_{1}\right)=P\left(o_{t} | i_{t}\right), \quad t=1,2, \cdots, T$

 三、隐马尔科夫的三个基本问题

四、Evolution

　　给定模型$\lambda=(\mathrm{Q}, \mathrm{V}, \mathrm{\Pi}, \mathrm{A}, \mathrm{B})$和观测序列$\mathbf{O}=\left(o_{1}, o_{2}, \cdots, o_{T}\right)$，计算观测序列$\mathbf{O}$出现的概率$P(\mathbf{O} | \lambda)$

4.1 Naive Approach

　　最直接的方法就是按照概率公式直接计算：通过列举所有可能的长度为T的在状态序列$\mathbf{I}=\left(i_{1}, i_{2}, \cdots, i_{T}\right)$，求各个状态序列$\mathbf{I}$与观测序列$\mathbf{O}=\left(o_{1}, o_{2}, \cdots, o_{T}\right)$的联合概率$P(\mathbf{O}, \mathbf{I} | \lambda)$，然后对所有可能的状态求和得到$P(\mathbf{O} | \lambda)$

上述的直接计算方法，时间复杂度太大，只在理论中可行，无法投入真正的使用

 4.2 前向算法

• 根据定义，$\alpha_{t}(i)=P\left(o_{1}, o_{2}, \cdots, o_{t}, i_{t}=i ; \lambda\right)$是在时刻$t$观察到$o_{1}, o_{2}, \cdots, o_{t}$，且隐状态为$q_{j}$的概率。
• 前向概率$\alpha_{t}(i)=P\left(o_{1}, o_{2}, \cdots, o_{t}, i_{t}=i ; \lambda\right)$$\times$状态转移概率$\alpha_{t}(j)$ ，则表示在观测变量不变的前提下，在时刻$t$的隐状态为$q_{j}$，且在时刻$t+1$的隐状态为$q_{i}$的概率。
• 而进行累加后，则可以消除$t$时刻的状态限制，得到$\sum_{j=1}^{Q} \alpha_{t}(j) \times a_{j, i}$，它表示在观测变量不变的前提下，在时刻$t+1$的隐状态为$q_{i}$的概率。
• 而结合$t+1$时刻的隐状态和发射概率$b_{i}\left(o_{t+1}\right)$，可以得到该时刻的观测值.由此构建$t+1$时刻前向概率的要素备齐，可以得到递推公式为：

$\alpha_{t+1}(i)=\left[\sum_{j=1}^{Q} \alpha_{t}(j) a_{j, i}\right] b_{i}\left(o_{t+1}\right)$

 

 

 

 

隐马尔科夫模型 HMM(Hidden Markov Model)

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