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Gamma分布与共轭先验

Gamma函数

对于整数\(n\)的阶乘，我们有\(n!=n\times (n-1)...\times1\)。

对于实数\(x\)的阶乘，计算公式为：
\[ \Gamma(x)=\int_0^\infty t^{x-1}e^{-t}\,dt \]
性质如下：

1. \(\Gamma(x+1)=x\Gamma(x)\)
2. 当x为正整数时有：\(\Gamma(x)=(x-1)!\)
3. \(\Gamma(1)=1,\ \ \Gamma(0.5)=\sqrt\pi\)

Gamma分布

将Gamma函数标准化可以得到：
\[ \int_0^\infty \frac{t^{\alpha-1}e^{-t}}{\Gamma(\alpha)}\,dt = 1 \]
这就是简单的Gamma分布：
\[ Gamma(t|\alpha)=\frac{t^{\alpha-1}e^{-t}}{\Gamma(\alpha)} \]
此时做\(t=\beta x\)：
\[ \int_0^\infty \frac{(\beta x)^{\alpha-1}e^{-\beta x}}{\Gamma(\alpha)}\,d(\beta x) = 1 \]
就可以得到Gamma分布的一般形式：
\[ Gamma(t|\alpha,\beta)=\frac{\beta^\alpha x^{\alpha-1}e^{-\beta x}}{\Gamma(\alpha)} \]
其中\(\alpha\)为形状参数(shape parameter)，决定了分布曲线的形状；\(\beta\)为逆尺度参数(inverse scale parameter)，决定曲线有多陡。

当\(\alpha = k+1,\ \ \beta = 1\)时：
\[ Gamma(x)=\frac{x^ke^{-x}}{\Gamma(k+1)}=\frac{x^ke^{-x}}{k!} \]
这正是泊松分布的分布函数。由此看来Gamma分布是泊松分布在实数域上的扩展。

共轭分布(Conjugate distribution)

在贝叶斯理论中，后验分布如下计算：
\[ g(\theta|x)=\frac{g(\theta)f(x;\theta)}{f(x)}=c_xL(\theta,x)g(\theta) \]
\(f(x)\)表示观察样本的边缘密度(marginal density)，是只关于变量\(x\)的概率分布，不考虑其他变量。\(f(x;\theta)=L(\theta,x)\)是似然函数（样本的分布）(likelihood or sampling distribution)，\(g(\theta)\)是其先验分布。

其中：
\[ c_x^{-1}=f(x)\f(x)=\int f(x;\theta)g(\theta)\,d\theta \]
此公式解释了边缘密度，可以理解为\(\theta\)取某一值时，我们得到观察值样本的概率的积分。

当\(g(\theta)\)与\(g(\theta|x)\)的形式相同时，我们说这是共轭分布，\(g(\theta)\)为共轭先验。（没有共轭后验的说法）

为何使用共轭先验？

可以使得先验分布和后验分布的形式相同，这样一方面合符人的直观（它们应该是相同形式的）另外一方面是可以形成一个先验链，即现在的后验分布可以作为下一次计算的先验分布，如果形式相同，就可以形成一个链条。

为什么没有共扼后验？

如果先验分布和似然函数可以使得先验分布和后验分布（posterior distributions）有相同的形式，那么就称先验分布与似然函数是共轭的。所以，共轭是指的先验分布(prior probability distribution)和似然函数(likelihood function)。如果某个随机变量Θ的后验概率 p(θ|x)和气先验概率p(θ)属于同一个分布簇的，那么称p(θ|x)和p(θ)为共轭分布，同时，也称p(θ)为似然函数p(x|θ)的共轭先验。

可以看到二项分布的共轭先验分布为Beta分布。

参考

Gamma函数深入理解

理解Gamma分布、Beta分布与Dirichlet分布

共轭先验、共轭分布——为LDA做准备

Gamma分布与共轭先验分布

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原文地址：https://www.cnblogs.com/LvBaiYang/p/12207630.html