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零基础数据挖掘组队学习第三次打卡

时间:2020-03-28 23:48:19      阅读:127      评论:0      收藏:0      [点我收藏+]

标签:pyplot   离散化   head   补全   变换   datetime   app   不能   err   

Task3特征工程

常见的特征工程包括:
  1. 异常处理:
    • 通过箱线图(或 3-Sigma)分析删除异常值;
    • BOX-COX 转换(处理有偏分布);
    • 长尾截断;
  2. 特征归一化/标准化:
    • 标准化(转换为标准正态分布);
    • 归一化(抓换到 [0,1] 区间);
    • 针对幂律分布,可以采用公式: log(1+x1+median)log(1+x1+median)
  3. 数据分桶:
    • 等频分桶;
    • 等距分桶;
    • Best-KS 分桶(类似利用基尼指数进行二分类);
    • 卡方分桶;
  4. 缺失值处理:
    • 不处理(针对类似 XGBoost 等树模型);
    • 删除(缺失数据太多);
    • 插值补全,包括均值/中位数/众数/建模预测/多重插补/压缩感知补全/矩阵补全等;
    • 分箱,缺失值一个箱;
  5. 特征构造:
    • 构造统计量特征,报告计数、求和、比例、标准差等;
    • 时间特征,包括相对时间和绝对时间,节假日,双休日等;
    • 地理信息,包括分箱,分布编码等方法;
    • 非线性变换,包括 log/ 平方/ 根号等;
    • 特征组合,特征交叉;
    • 仁者见仁,智者见智。
  6. 特征筛选
    • 过滤式(filter):先对数据进行特征选择,然后在训练学习器,常见的方法有 Relief/方差选择发/相关系数法/卡方检验法/互信息法;
    • 包裹式(wrapper):直接把最终将要使用的学习器的性能作为特征子集的评价准则,常见方法有 LVM(Las Vegas Wrapper) ;
    • 嵌入式(embedding):结合过滤式和包裹式,学习器训练过程中自动进行了特征选择,常见的有 lasso 回归;
  7. 降维
    • PCA/ LDA/ ICA;
    • 特征选择也是一种降维。

 

代码实现

导入数据

import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from operator import itemgetter

%matplotlib inline




path = ./datalab/231784/
Train_data = pd.read_csv(path+used_car_train_20200313.csv, sep= )
Test_data = pd.read_csv(path+used_car_testA_20200313.csv, sep= )
print(Train_data.shape)
print(Test_data.shape)



Train_data.head()
Train_data.columns
Test_data.columns

 

删除异常值

# 这里我包装了一个异常值处理的代码,可以随便调用。
def outliers_proc(data, col_name, scale=3):
    """
    用于清洗异常值,默认用 box_plot(scale=3)进行清洗
    :param data: 接收 pandas 数据格式
    :param col_name: pandas 列名
    :param scale: 尺度
    :return:
    """

    def box_plot_outliers(data_ser, box_scale):
        """
        利用箱线图去除异常值
        :param data_ser: 接收 pandas.Series 数据格式
        :param box_scale: 箱线图尺度,
        :return:
        """
        iqr = box_scale * (data_ser.quantile(0.75) - data_ser.quantile(0.25))
        val_low = data_ser.quantile(0.25) - iqr
        val_up = data_ser.quantile(0.75) + iqr
        rule_low = (data_ser < val_low)
        rule_up = (data_ser > val_up)
        return (rule_low, rule_up), (val_low, val_up)

    data_n = data.copy()
    data_series = data_n[col_name]
    rule, value = box_plot_outliers(data_series, box_scale=scale)
    index = np.arange(data_series.shape[0])[rule[0] | rule[1]]
    print("Delete number is: {}".format(len(index)))
    data_n = data_n.drop(index)
    data_n.reset_index(drop=True, inplace=True)
    print("Now column number is: {}".format(data_n.shape[0]))
    index_low = np.arange(data_series.shape[0])[rule[0]]
    outliers = data_series.iloc[index_low]
    print("Description of data less than the lower bound is:")
    print(pd.Series(outliers).describe())
    index_up = np.arange(data_series.shape[0])[rule[1]]
    outliers = data_series.iloc[index_up]
    print("Description of data larger than the upper bound is:")
    print(pd.Series(outliers).describe())
    
    fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(10, 7))
    sns.boxplot(y=data[col_name], data=data, palette="Set1", ax=ax[0])
    sns.boxplot(y=data_n[col_name], data=data_n, palette="Set1", ax=ax[1])
    return data_n

# 我们可以删掉一些异常数据,以 power 为例。  
# 这里删不删同学可以自行判断
# 但是要注意 test 的数据不能删 = = 不能掩耳盗铃是不是

Train_data = outliers_proc(Train_data, power, scale=3)

 

特征构造

# 训练集和测试集放在一起,方便构造特征
Train_data[train]=1
Test_data[train]=0
data = pd.concat([Train_data, Test_data], ignore_index=True)

# 使用时间:data[‘creatDate‘] - data[‘regDate‘],反应汽车使用时间,一般来说价格与使用时间成反比
# 不过要注意,数据里有时间出错的格式,所以我们需要 errors=‘coerce‘
data[used_time] = (pd.to_datetime(data[creatDate], format=%Y%m%d, errors=coerce) - 
                            pd.to_datetime(data[regDate], format=%Y%m%d, errors=coerce)).dt.days

# 看一下空数据,有 15k 个样本的时间是有问题的,我们可以选择删除,也可以选择放着。
# 但是这里不建议删除,因为删除缺失数据占总样本量过大,7.5%
# 我们可以先放着,因为如果我们 XGBoost 之类的决策树,其本身就能处理缺失值,所以可以不用管;
data[used_time].isnull().sum()

# 从邮编中提取城市信息,相当于加入了先验知识
data[city] = data[regionCode].apply(lambda x : str(x)[:-3])
data = data

# 计算某品牌的销售统计量,同学们还可以计算其他特征的统计量
# 这里要以 train 的数据计算统计量
Train_gb = Train_data.groupby("brand")
all_info = {}
for kind, kind_data in Train_gb:
    info = {}
    kind_data = kind_data[kind_data[price] > 0]
    info[brand_amount] = len(kind_data)
    info[brand_price_max] = kind_data.price.max()
    info[brand_price_median] = kind_data.price.median()
    info[brand_price_min] = kind_data.price.min()
    info[brand_price_sum] = kind_data.price.sum()
    info[brand_price_std] = kind_data.price.std()
    info[brand_price_average] = round(kind_data.price.sum() / (len(kind_data) + 1), 2)
    all_info[kind] = info
brand_fe = pd.DataFrame(all_info).T.reset_index().rename(columns={"index": "brand"})
data = data.merge(brand_fe, how=left, on=brand)

# 数据分桶 以 power 为例
# 这时候我们的缺失值也进桶了,
# 为什么要做数据分桶呢,原因有很多,= =
# 1. 离散后稀疏向量内积乘法运算速度更快,计算结果也方便存储,容易扩展;
# 2. 离散后的特征对异常值更具鲁棒性,如 age>30 为 1 否则为 0,对于年龄为 200 的也不会对模型造成很大的干扰;
# 3. LR 属于广义线性模型,表达能力有限,经过离散化后,每个变量有单独的权重,这相当于引入了非线性,能够提升模型的表达能力,加大拟合;
# 4. 离散后特征可以进行特征交叉,提升表达能力,由 M+N 个变量编程 M*N 个变量,进一步引入非线形,提升了表达能力;
# 5. 特征离散后模型更稳定,如用户年龄区间,不会因为用户年龄长了一岁就变化

# 当然还有很多原因,LightGBM 在改进 XGBoost 时就增加了数据分桶,增强了模型的泛化性

bin = [i*10 for i in range(31)]
data[power_bin] = pd.cut(data[power], bin, labels=False)
data[[power_bin, power]].head()

# 删除不需要的数据
data = data.drop([creatDate, regDate, regionCode], axis=1)

print(data.shape)
data.columns

# 目前的数据其实已经可以给树模型使用了,所以我们导出一下
data.to_csv(data_for_tree.csv, index=0)

# 我们可以再构造一份特征给 LR NN 之类的模型用
# 之所以分开构造是因为,不同模型对数据集的要求不同
# 我们看下数据分布:
data[power].plot.hist()

# 我们刚刚已经对 train 进行异常值处理了,但是现在还有这么奇怪的分布是因为 test 中的 power 异常值,
# 所以我们其实刚刚 train 中的 power 异常值不删为好,可以用长尾分布截断来代替
Train_data[power].plot.hist()

# 我们对其取 log,在做归一化
from sklearn import preprocessing
min_max_scaler = preprocessing.MinMaxScaler()
data[power] = np.log(data[power] + 1) 
data[power] = ((data[power] - np.min(data[power])) / (np.max(data[power]) - np.min(data[power])))
data[power].plot.hist()

# km 的比较正常,应该是已经做过分桶了
data[kilometer].plot.hist()

# 所以我们可以直接做归一化
data[kilometer] = ((data[kilometer] - np.min(data[kilometer])) / 
                        (np.max(data[kilometer]) - np.min(data[kilometer])))
data[kilometer].plot.hist()
# 除此之外 还有我们刚刚构造的统计量特征:
# ‘brand_amount‘, ‘brand_price_average‘, ‘brand_price_max‘,
# ‘brand_price_median‘, ‘brand_price_min‘, ‘brand_price_std‘,
# ‘brand_price_sum‘
# 这里不再一一举例分析了,直接做变换,
def max_min(x):
    return (x - np.min(x)) / (np.max(x) - np.min(x))

data[brand_amount] = ((data[brand_amount] - np.min(data[brand_amount])) / 
                        (np.max(data[brand_amount]) - np.min(data[brand_amount])))
data[brand_price_average] = ((data[brand_price_average] - np.min(data[brand_price_average])) / 
                               (np.max(data[brand_price_average]) - np.min(data[brand_price_average])))
data[brand_price_max] = ((data[brand_price_max] - np.min(data[brand_price_max])) / 
                           (np.max(data[brand_price_max]) - np.min(data[brand_price_max])))
data[brand_price_median] = ((data[brand_price_median] - np.min(data[brand_price_median])) /
                              (np.max(data[brand_price_median]) - np.min(data[brand_price_median])))
data[brand_price_min] = ((data[brand_price_min] - np.min(data[brand_price_min])) / 
                           (np.max(data[brand_price_min]) - np.min(data[brand_price_min])))
data[brand_price_std] = ((data[brand_price_std] - np.min(data[brand_price_std])) / 
                           (np.max(data[brand_price_std]) - np.min(data[brand_price_std])))
data[brand_price_sum] = ((data[brand_price_sum] - np.min(data[brand_price_sum])) / 
                           (np.max(data[brand_price_sum]) - np.min(data[brand_price_sum])))

# 对类别特征进行 OneEncoder
data = pd.get_dummies(data, columns=[model, brand, bodyType, fuelType,
                                     gearbox, notRepairedDamage, power_bin])

print(data.shape)
data.columns

# 这份数据可以给 LR 用
data.to_csv(data_for_lr.csv, index=0)

 

特征过滤

过滤式

# 相关性分析
print(data[power].corr(data[price], method=spearman))
print(data[kilometer].corr(data[price], method=spearman))
print(data[brand_amount].corr(data[price], method=spearman))
print(data[brand_price_average].corr(data[price], method=spearman))
print(data[brand_price_max].corr(data[price], method=spearman))
print(data[brand_price_median].corr(data[price], method=spearman))

# 当然也可以直接看图
data_numeric = data[[power, kilometer, brand_amount, brand_price_average, 
                     brand_price_max, brand_price_median]]
correlation = data_numeric.corr()

f , ax = plt.subplots(figsize = (7, 7))
plt.title(Correlation of Numeric Features with Price,y=1,size=16)
sns.heatmap(correlation,square = True,  vmax=0.8)

 

包裹式

!pip install mlxtend  # 不要点,下载速度很慢
# k_feature 太大会很难跑,没服务器,所以提前 interrupt 了
from mlxtend.feature_selection import SequentialFeatureSelector as SFS
from sklearn.linear_model import LinearRegression
sfs = SFS(LinearRegression(),
           k_features=10,
           forward=True,
           floating=False,
           scoring = r2,
           cv = 0)
x = data.drop([price], axis=1)
x = x.fillna(0)
y = data[price]
sfs.fit(x, y)
sfs.k_feature_names_ 
# 画出来,可以看到边际效益
from mlxtend.plotting import plot_sequential_feature_selection as plot_sfs
import matplotlib.pyplot as plt
fig1 = plot_sfs(sfs.get_metric_dict(), kind=std_dev)
plt.grid()
plt.show()

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

零基础数据挖掘组队学习第三次打卡

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原文地址:https://www.cnblogs.com/yzh1008/p/12590035.html

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