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在做svm的时候我们碰到了结构风险最小化的问题，结构风险等于经验风险+vc置信范围，其中的vc置信范围又跟样本的数量和模型的vc维有关，所以我们看一下什么是vc维
首先看一下vc维的定义：对一个指标函数集，如果存在H个样本能够被函数集中的函数按所有可能的2的H次方种形式分开，则称函数集能够把H个样本打散；函数集的VC维就是它能打散的最大样本数目H
例如有个样本，一个函数能够将这h个样本打散，打散指的是样本最后被分类的情况有2^h种可能，则这个函数能够打散的最大样本数就是vc维
如下图所示，一条直线能够将三个点打散成2^3种结果，但是不能将4个点打散成2^4种结果，所以vc维是3
参考
http://blog.csdn.net/mingspy/article/details/8858270
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原文地址：http://blog.csdn.net/nwpuwyk/article/details/41311903
