标签：机器学习 pca dimensionality_reduc
首先通过图形化描述引出为什么需要进行数据降维？以及数据降维的motivation。
Data compression 降低维度：好处减少计算机内存、磁盘等硬件使用，更重要的是加速学习算法执行速度。例子
上面是很简单直观的降维的图形描述，分别有2维降维1维，三维降维2维。
习题：
降低维度另一个目的：进行Visualization，维度太高我们无法用图形直观来进行可视化处理，所以降低维度到2维3维最大好处就有方便可视化。下面举例一个国家经济构成因素表
假设有50个特征，则特征向量为50维，这样表达一个data的特征很复杂。假设我们能把50维降到2维，则变为下面另外一张表格所示。
可视化的结果类似下图:
用二维数据尽可能表示出50维特征所携带的信息！下面习题中简单看到，我们需要降低维数，而且最希望降低到2维或者3维，这样我们可以很好很简单进行可视化。
习题：
前面这么多都是在描述降维，以及降维后带给我们的好处，但是没有提到如何进行降维的算法，现在引出PCA（principle component analysis）算法。
通常情况下 PCA之前先进行feature scaling 和mean normalization， PCA算法描述如下：
进行project 来降低n维到k维，最小化projection error。直观上理解为什么可以降维？因为我们在高维时可能很多维数据相互关联，所以我们没必要用那么多维去表达数据特征。降维我们可能在允许的一定范围内损失了一些信息，但是维度降低，避免维灾难，大大加速学习算法速度，这样是值得去做的。
特别注意区分两个不同问题：PCA与线性回归的关系？
PCA不是线性回归！首先需要区别就是两者优化目标函数都是不一致的。此外线性回顾是用来预测y变量的值，而PCA中没有涉及y值问题，只是进行降维，project到line或者surface上使得projection error最小。看图更好明白。
左边图示线性回归的cost function 它求得是真实值与预测值的差异，表现在图形上是垂直x轴上方向真实值与预测值差值，而右边是PCA算法，求得是真实值到直线的垂直距离，很明了两者所求的东西都是完全不一样的！
习题：
看上面这个简单例题，我们想利用PCA，最小projection error 直观上看到斜率为-1直线能满足，所以选择D
在PCA之前需要进行 数据预处理（data preprocessing），进行数据预处理类似监督学习中处理，只是这里是无监督学习，我们没有类标签。前面提到feature scaling 和mean normalization 下面描述具体怎么做这两个过程。
前面都在对PCA算法进行描述，接下来说PCA具体该怎么计算，看下图
上图所示：我们需要计算黑色圈内标记向量，以及投影到新的维度下的坐标值。课程中不会讲到这个计算问题证明，那些内容超出了课程要求（PS：在旧版本的视频中NG有详细对这部分内容进行推导，可能是数学推导过程比较复杂，讲解耗时大家听了也比较吃力，新的课程中NG删掉了数学推理过程，因为工具包实现PCA只需要很少代码，现在只是让大家了解其中原理，弱化里面具体数学推导过程），只讲到怎么操作能做到。
PCA算法流程：
计算分为两步：1. 计算协方差矩阵 2. 计算协方差矩阵特征向量 图片中eig函数与svd函数能实现相同功能。但是NG倾向于使用svd，这里说的是在octave实现层面东西啦。svd产生计算返回三个矩阵，我们只需要用到U矩阵。svd函数中文叫奇异值分解（详细内容可以参考：点击打开链接 ）
下面图片显示如何由n维降维到k维的一个具体过程，其实就是矩阵计算过程。
选择U矩阵k列，其实中间就是矩阵运算，可以看到最终z为k维，这里只是描述操作流程，忽略了其中所有的数学证明！
PCA的summary
上图是PCA算法总的执行流程，没有证明这个流程得到是满足projection error最小化。因为数学证明比较复杂，但是在octave或者matlab中用比较少的代码就能实现。
习题：
Choosing thenumber of principal components（通俗说就是确定上面说到的k,即最终降到多少维，我们肯定需要选择k的标准，我们想尽量降维，并且还能尽可能多的保留原来数据的信息）
选择k的标准见下图：
图片中显示了不同阈值下选择。
选择k的两种算法：
先看左边算法流程很简单就是多次尝试，先设定k=1计算不等式是否成立，成立就找到了最小的k，不成立增加k继续尝试，我们发现这个算法简单但是比较低效，需要多次尝试。
右边方法：得到S矩阵，利用数学证明得到结论，不需要像左边多次计算Ureduce 所以我们选择k的方法如下：
通过99% variance retained我们可以直观上对PCA效果有了解。
习题：最小化projection error的数学形式描述。
前面提到了数据压缩，肯定就有数据重构（reconstruction from compressedrepresentation）
如上图，我们反向计算可以近似重构得到x的。
习题：PCA相关性质考察
首先讲的是在监督学习中加速，首先extract X ，PCA得到map后Z 新的训练数据，用新的训练数据进行学习算法，map同样可以应用到交叉验证集和测试集中去。说到是图像的例子，长宽都为100像素，总的为10000，应用PCA降维能大大加快学习算法速度。
我们需要应用PCA往往是加速学习算法，因为现在硬件已经不是太大问题，主要是考虑速度。
PCA用来prevent overfitting 是bad!!使用。它不是一个好的解决overfitting的方法。为了解决overfitting更好的肯定是利用正则化项来解决。PCA没有用到类标签，PCA就是找一个lower 维来近似高维数据，这样肯定丢失了信息！
如果你的主要目的是加速学习算法，那么PCA很可能是一个好的选择。如果为了解决overfitting问题肯定选择加入正则化项来解决。
PCA在机器学习系统中使用情形。首先不使用PCA，当内存无法进行、算法速度慢到无法得到结果尝试使用PCA。
习题：PCA使用的一些指导性建议！
这堂课NG有意弱化了其中关键步骤SVD的数学推导证明，如果感兴趣大家可以看SVD_tutorial，欢迎大家批评指正！
斯坦福NG机器学习课程：Dimensionality_reduction笔记
标签：机器学习 pca dimensionality_reduc
原文地址：http://blog.csdn.net/huruzun/article/details/42042141
