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卡尔曼用到了5个公式.我先把笔记内容列举下，自己其实已经绕晕在厕所....
这就是卡尔曼最基本的5个公式
看了很多感觉卡尔曼是线性滤波器这句话很重要。他其实就是将真实值和估计值之间的残差计算进去，而这个残差是有不确定度的并且会不断变化
其中涉及到很多协方差矩阵，大家可以先看看这个 http://v.youku.com/v_show/id_XNzQwMTMwOTQ0.html 感觉还不错...看了几遍有点感觉了
那么各个公式代表的是什么了
上面带一撇的是预测值其中噪声不断传递，其中噪声的协方差矩阵为
知道了预测值，以及预测值得协方差矩阵，那么还学要观测值和其协方差矩阵
其实协方差矩阵就是不确定度的意思，那最优预测值的解法为
其中卡尔曼系数为
最后一个公式就是跟新最佳估计值的噪声分部的迭代......
还是不熟悉..比较绕
English version tomorrow
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原文地址：http://www.cnblogs.com/bigben/p/4278246.html
