码迷,mamicode.com
首页 > 其他好文 > 详细

机器学习—逻辑回归理论简介

时间:2015-03-06 15:58:28      阅读:27743      评论:0      收藏:0      [点我收藏+]

标签:机器学习   迭代优化   逻辑回归   梯度上升   

下面是转载的内容,主要是介绍逻辑回归的理论知识,先总结一下自己看完的心得

简单来说线性回归就是直接将特征值和其对应的概率进行相乘得到一个结果,逻辑回归则是这样的结果上加上一个逻辑函数

这里选用的就是Sigmoid函数,在坐标尺度很大的情况下类似于阶跃函数

在确认特征对应的权重值也就是回归系数的时候

最常用的方法是最大似然法,EM参数估计,这个是在一阶导数能够有解的前提下

如果一阶导数无法求得解析值,那么一般选取梯度上升法,通过有限次的迭代过程,结合代价函数更新回归系数至收敛


/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

下面内容参考:http://blog.csdn.net/zouxy09/article/details/20319673

逻辑回归(LogisticRegression)

       Logistic regression (逻辑回归)是当前业界比较常用的机器学习方法,用于估计某种事物的可能性。之前在经典之作《数学之美》中也看到了它用于广告预测,也就是根据某广告被用户点击的可能性,把最可能被用户点击的广告摆在用户能看到的地方,然后叫他“你点我啊!”用户点了,你就有钱收了。这就是为什么我们的电脑现在广告泛滥的原因了。

       还有类似的某用户购买某商品的可能性,某病人患有某种疾病的可能性啊等等。这个世界是随机的(当然了,人为的确定性系统除外,但也有可能有噪声或产生错误的结果,只是这个错误发生的可能性太小了,小到千万年不遇,小到忽略不计而已),所以万物的发生都可以用可能性或者几率(Odds)来表达。“几率”指的是某事物发生的可能性与不发生的可能性的比值。

       Logistic regression可以用来回归,也可以用来分类,主要是二分类。还记得上几节讲的支持向量机SVM吗?它就是个二分类的例如,它可以将两个不同类别的样本给分开,思想是找到最能区分它们的那个分类超平面。但当你给一个新的样本给它,它能够给你的只有一个答案,你这个样本是正类还是负类。例如你问SVM,某个女生是否喜欢你,它只会回答你喜欢或者不喜欢。这对我们来说,显得太粗鲁了,要不希望,要不绝望,这都不利于身心健康。那如果它可以告诉我,她很喜欢、有一点喜欢、不怎么喜欢或者一点都不喜欢,你想都不用想了等等,告诉你她有49%的几率喜欢你,总比直接说她不喜欢你,来得温柔。而且还提供了额外的信息,她来到你的身边你有多少希望,你得再努力多少倍,知己知彼百战百胜,哈哈。Logistic regression就是这么温柔的,它给我们提供的就是你的这个样本属于正类的可能性是多少。

       还得来点数学。(更多的理解,请参阅参考文献)假设我们的样本是{x, y},y是0或者1,表示正类或者负类,x是我们的m维的样本特征向量。那么这个样本x属于正类,也就是y=1的“概率”可以通过下面的逻辑函数来表示:

技术分享

       这里θ是模型参数,也就是回归系数,σ是sigmoid函数。实际上这个函数是由下面的对数几率(也就是x属于正类的可能性和负类的可能性的比值的对数)变换得到的:

技术分享

       换句话说,y也就是我们关系的变量,例如她喜不喜欢你,与多个自变量(因素)有关,例如你人品怎样、车子是两个轮的还是四个轮的、长得胜过潘安还是和犀利哥有得一拼、有千尺豪宅还是三寸茅庐等等,我们把这些因素表示为x1, x2,…, xm。那这个女的怎样考量这些因素呢?最快的方式就是把这些因素的得分都加起来,最后得到的和越大,就表示越喜欢。但每个人心里其实都有一杆称,每个人考虑的因素不同,萝卜青菜,各有所爱嘛。例如这个女生更看中你的人品,人品的权值是0.6,不看重你有没有钱,没钱了一起努力奋斗,那么有没有钱的权值是0.001等等。我们将这些对应x1, x2,…, xm的权值叫做回归系数,表达为θ1, θ2,…, θm。他们的加权和就是你的总得分了。请选择你的心仪男生,非诚勿扰!哈哈。

       所以说上面的logistic回归就是一个线性分类模型,它与线性回归的不同点在于:为了将线性回归输出的很大范围的数,例如从负无穷到正无穷,压缩到0和1之间,这样的输出值表达为“可能性”才能说服广大民众。当然了,把大值压缩到这个范围还有个很好的好处,就是可以消除特别冒尖的变量的影响(不知道理解的是否正确)。而实现这个伟大的功能其实就只需要平凡一举,也就是在输出加一个logistic函数。另外,对于二分类来说,可以简单的认为:如果样本x属于正类的概率大于0.5,那么就判定它是正类,否则就是负类。实际上,SVM的类概率就是样本到边界的距离,这个活实际上就让logistic regression给干了。

技术分享

       所以说,LogisticRegression 就是一个被logistic方程归一化后的线性回归,仅此而已。

好了,关于LR的八卦就聊到这。归入到正统的机器学习框架下,模型选好了,只是模型的参数θ还是未知的,我们需要用我们收集到的数据来训练求解得到它。那我们下一步要做的事情就是建立代价函数了。

       LogisticRegression最基本的学习算法是最大似然。啥叫最大似然,可以看看我的另一篇博文“从最大似然到EM算法浅解”。

       假设我们有n个独立的训练样本{(x1, y1) ,(x2, y2),…, (xn, yn)},y={0, 1}。那每一个观察到的样本(xi, yi)出现的概率是:

技术分享

       上面为什么是这样呢?当y=1的时候,后面那一项是不是没有了,那就只剩下x属于1类的概率,当y=0的时候,第一项是不是没有了,那就只剩下后面那个x属于0的概率(1减去x属于1的概率)。所以不管y是0还是1,上面得到的数,都是(x, y)出现的概率。那我们的整个样本集,也就是n个独立的样本出现的似然函数为(因为每个样本都是独立的,所以n个样本出现的概率就是他们各自出现的概率相乘):

技术分享

       那最大似然法就是求模型中使得似然函数最大的系数取值θ*。这个最大似然就是我们的代价函数(cost function)了。

       OK,那代价函数有了,我们下一步要做的就是优化求解了。我们先尝试对上面的代价函数求导,看导数为0的时候可不可以解出来,也就是有没有解析解,有这个解的时候,就皆大欢喜了,一步到位。如果没有就需要通过迭代了,耗时耗力。

       我们先变换下L(θ):取自然对数,然后化简(不要看到一堆公式就害怕哦,很简单的哦,只需要耐心一点点,自己动手推推就知道了。注:有xi的时候,表示它是第i个样本,下面没有做区分了,相信你的眼睛是雪亮的),得到:

技术分享

       这时候,用L(θ)对θ求导,得到:

技术分享

       然后我们令该导数为0,你会很失望的发现,它无法解析求解。不信你就去尝试一下。所以没办法了,只能借助高大上的迭代来搞定了。这里选用了经典的梯度下降算法。

 

二、优化求解

2.1、梯度下降(gradient descent)

        Gradient descent 又叫 steepest descent,是利用一阶的梯度信息找到函数局部最优解的一种方法,也是机器学习里面最简单最常用的一种优化方法。它的思想很简单,和我开篇说的那样,要找最小值,我只需要每一步都往下走(也就是每一步都可以让代价函数小一点),然后不断的走,那肯定能走到最小值的地方,例如下图所示:

技术分享

      但,我同时也需要更快的到达最小值啊,怎么办呢?我们需要每一步都找下坡最快的地方,也就是每一步我走某个方向,都比走其他方法,要离最小值更近。而这个下坡最快的方向,就是梯度的负方向了。

对logistic Regression来说,梯度下降算法新鲜出炉,如下:

技术分享

      其中,参数α叫学习率,就是每一步走多远,这个参数蛮关键的。如果设置的太多,那么很容易就在最优值附加徘徊,因为你步伐太大了。例如要从广州到上海,但是你的一步的距离就是广州到北京那么远,没有半步的说法,自己能迈那么大步,是幸运呢?还是不幸呢?事物总有两面性嘛,它带来的好处是能很快的从远离最优值的地方回到最优值附近,只是在最优值附近的时候,它有心无力了。但如果设置的太小,那收敛速度就太慢了,向蜗牛一样,虽然会落在最优的点,但是这速度如果是猴年马月,我们也没这耐心啊。所以有的改进就是在这个学习率这个地方下刀子的。我开始迭代是,学习率大,慢慢的接近最优值的时候,我的学习率变小就可以了。所谓采两者之精华啊!这个优化具体见2.3 。

       梯度下降算法的伪代码如下:

################################################

初始化回归系数为1

重复下面步骤直到收敛{

        计算整个数据集的梯度

        使用alpha x gradient来更新回归系数

}

返回回归系数值

################################################

      注:因为本文中是求解的Logit回归的代价函数是似然函数,需要最大化似然函数。所以我们要用的是梯度上升算法。但因为其和梯度下降的原理是一样的,只是一个是找最大值,一个是找最小值。找最大值的方向就是梯度的方向,最小值的方向就是梯度的负方向。不影响我们的说明,所以当时自己就忘了改过来了,[email protected],最大似然可以通过取负对数,转化为求最小值。代码里面的注释也是有误的,写的代码是梯度上升,注销成了梯度下降,对大家造成的不便,希望大家海涵。

 

2.2、随机梯度下降SGD (stochastic gradient descent)

      梯度下降算法在每次更新回归系数的时候都需要遍历整个数据集(计算整个数据集的回归误差),该方法对小数据集尚可。但当遇到有数十亿样本和成千上万的特征时,就有点力不从心了,它的计算复杂度太高。改进的方法是一次仅用一个样本点(的回归误差)来更新回归系数。这个方法叫随机梯度下降算法。由于可以在新的样本到来的时候对分类器进行增量的更新(假设我们已经在数据库A上训练好一个分类器h了,那新来一个样本x。对非增量学习算法来说,我们需要把x和数据库A混在一起,组成新的数据库B,再重新训练新的分类器。但对增量学习算法,我们只需要用新样本x来更新已有分类器h的参数即可),所以它属于在线学习算法。与在线学习相对应,一次处理整个数据集的叫“批处理”。

        随机梯度下降算法的伪代码如下:

################################################

初始化回归系数为1

重复下面步骤直到收敛{

        对数据集中每个样本

               计算该样本的梯度

                使用alpha xgradient来更新回归系数

 }

返回回归系数值

################################################

 

2.3、改进的随机梯度下降

      评价一个优化算法的优劣主要是看它是否收敛,也就是说参数是否达到稳定值,是否还会不断的变化?收敛速度是否快?

技术分享

       上图展示了随机梯度下降算法在200次迭代中(请先看第三和第四节再回来看这里。我们的数据库有100个二维样本,每个样本都对系数调整一次,所以共有200*100=20000次调整)三个回归系数的变化过程。其中系数X2经过50次迭代就达到了稳定值。但系数X1和X0到100次迭代后稳定。而且可恨的是系数X1和X2还在很调皮的周期波动,迭代次数很大了,心还停不下来。产生这个现象的原因是存在一些无法正确分类的样本点,也就是我们的数据集并非线性可分,但我们的logistic regression是线性分类模型,对非线性可分情况无能为力。然而我们的优化程序并没能意识到这些不正常的样本点,还一视同仁的对待,调整系数去减少对这些样本的分类误差,从而导致了在每次迭代时引发系数的剧烈改变。对我们来说,我们期待算法能避免来回波动,从而快速稳定和收敛到某个值。

       对随机梯度下降算法,我们做两处改进来避免上述的波动问题:

1)在每次迭代时,调整更新步长alpha的值。随着迭代的进行,alpha越来越小,这会缓解系数的高频波动(也就是每次迭代系数改变得太大,跳的跨度太大)。当然了,为了避免alpha随着迭代不断减小到接近于0(这时候,系数几乎没有调整,那么迭代也没有意义了),我们约束alpha一定大于一个稍微大点的常数项,具体见代码。

2)每次迭代,改变样本的优化顺序。也就是随机选择样本来更新回归系数。这样做可以减少周期性的波动,因为样本顺序的改变,使得每次迭代不再形成周期性。

       改进的随机梯度下降算法的伪代码如下:

################################################

初始化回归系数为1

重复下面步骤直到收敛{

       对随机遍历的数据集中的每个样本

              随着迭代的逐渐进行,减小alpha的值

              计算该样本的梯度

              使用alpha x gradient来更新回归系数

    }

返回回归系数值

################################################

技术分享

       比较原始的随机梯度下降和改进后的梯度下降,可以看到两点不同:

1)系数不再出现周期性波动。2)系数可以很快的稳定下来,也就是快速收敛。这里只迭代了20次就收敛了。而上面的随机梯度下降需要迭代200次才能稳定。

机器学习—逻辑回归理论简介

标签:机器学习   迭代优化   逻辑回归   梯度上升   

(2)
(34)
   
举报
评论 一句话评论(0
0条  
登录后才能评论!
© 2014 mamicode.com 版权所有 京ICP备13008772号-2
迷上了代码!