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什么是回归？
假设现在有些数据点，我用直线对这些点进行拟合（该线叫做最佳拟合直线），这个拟合的过程就叫做回归。
Logistic回归？
这里，Logistic回归进行分类的主要思想：根据现有数据对分类的边界线建立回归公式，以此边界线进行分类。这里的回归指的是最佳拟合，就是要找到边界线的回归公式的最佳拟合的参数集。训练时使用最优化算法寻找最佳拟合参数。
基于Logistic回归和Sigmoid函数的分类
对于边界线建立的回归函数，能够接受所有的输入然后预测出类别。例如，对于二分类的情况下，上述函数输出为0或者1。具有这样的性质的函数有Heaviside step function（海维塞德阶跃函数或者直接称为单位阶跃函数），然而海维塞德阶跃函数的问题在于：该函数在跳跃点上从0瞬间跳跃到1，这个瞬间跳跃的过程有时很难处理。幸好，另一个函数也有这个的性质，且数学上更容易处理，这就是Sigmoid函数。公式如下：
\(\sigma(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}\)
Sigmoid函数图：
当x为0时，函数值为0.5。随着x的增大，对应的函数值将逼近1；而随着x的减小，函数值将逼近0。如果横坐标足够的大，Sigmoid函数看起来像一个阶跃函数。
因此为了实现Logistic回归分类器，我们把每个特征乘上一个回归系数，然后求和，代入Sigmoid函数，进而得到一个范围在0到1的数值，我们将如何大于0.5的数据分类为1类，而小于0.5的归为0类。所以Logistic回归可以看成一个概率的估计。
确定分类器后，现在的问题变成：最佳的回归系数是多少？如何求？
基于最优化方法的最佳回归系数求解
Sigmoidh函数的输入记为z，有下面的公式：
\(z = w_0x_0+w_1x_1+w_2x_2+...+w_nx_n\)
采用向量的写法为：\(z = w^Tx\)，它表示为将系数和特征相应相乘然后全部加起来得到z值。其中x为分类器的输入数据，w是我们要求的最佳回归参数。
使用梯度上升的最优化方法求最佳回归系数
梯度上升基于的思想：沿着该函数的梯度方向寻找函数的最大值。如果梯度记为\(\nabla\)，函数的梯度表示为：
\(\nabla f(x,y) = \dbinom{\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}}{\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}}\)
梯度的意义就是就是沿着x的方向移动\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}，沿着y移动\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}，其中函数在该店必须可微。
例子如图：
梯度算子总是指向函数值增长最快的方向，这里所说的是移动方向，而未提到移动的距离。该量值称为步长，记为\alpha。用向量的方法表示的话，梯度算法的迭代公式为：
\(w=w+\alpha \partial_wf(w)\)
该公式一直迭代执行，直到达到某个停止条件，比如迭代次数或者达到误差范围。
梯度下降算法，与这里的梯度上升方一样，只不过迭代公式中的加号改为减号。梯度上升方法求函数最大值，而梯度下降方法求函数最小值。
训练算法，使用梯度上升找到最佳参数
下图的样本点中绿色为0类，红色为1类，每个点包含两个数值型特征：x1和x2。在此数据集上，我们将通过使用梯度上升法找到最佳回归系数。
梯度上升法伪代码：
每个回归系数初始化为1
重复R次：
计算整个数据集的梯度
使用alpha * gradient更新回归系数的向量（也就是上面的梯度算法的迭代公式）
发挥回归系数
代码如下：
def loadDataSet(): import random dataMat = []; labelMat = [] a = random.randint(-4, 4) b = random.randint(-4, 4) c = random.randint(-4, 4) for i in range(100): x = random.randint(-4, 4) y = random.randint(-5, 20) dataMat.append([1.0, x, y]) if a + b * x + c * y >= 0: labelMat.append(1) else: labelMat.append(0) return dataMat, labelMat def sigmoid(inX): return 1.0 / (1 + exp(-inX)) def gradAscent(inDataMat, classLabels, alpha = 0.001, maxCycles = 500): dataMatrix = mat(inDataMat) labelMat = mat(classLabels).transpose() m, n = shape(dataMatrix) weights = ones((n, 1)) for k in range(maxCycles): h = sigmoid(dataMatrix * weights) error = (labelMat - h) weights = weights + alpha * dataMatrix.transpose() * error return weights
分析数据画出决策的边界
代码如下：
def plotBestFit(dataMat, labelMat, wei): import matplotlib.pyplot as plt # weights = wei.getA() weights = wei dataArr = array(dataMat) n = shape(dataArr)[0] xcord1 = []; ycord1 = [] xcord2 = []; ycord2 = [] for i in range(n): if int(labelMat[i]) == 1: xcord1.append(dataArr[i, 1]); ycord1.append(dataArr[i, 2]) else: xcord2.append(dataArr[i, 1]); ycord2.append(dataArr[i, 2]) fig = plt.figure() ax = fig.add_subplot(111) ax.scatter(xcord1, ycord1, s = 30, c = ‘red‘, marker = ‘s‘) ax.scatter(xcord2, ycord2, s = 30, c = ‘green‘) x = arange(-4.0, 4.0, 0.1) y = (-weights[0] - weights[1] * x) / weights[2] ax.plot(x, y) plt.xlabel(‘X1‘); plt.ylabel(‘X2‘) plt.show()
效果如下：
上述代码中的
y = (-weights[0] - weights[1] * x) / weights[2]
设置了sigmoid函数的输入为0，因为我们上面分类器设计是sigmoid的输入为0时，sigmoid函数值为0.5，为分类的边界值。因此这里的0就是\(z = w^Tx\)函数的分界处。因此，设定\(0 = w_0x_0 + w_1x_1 + w_2x_2\)，然后解出x2和x1的关系式（注意\(x_0=1\)）。
梯度上升方法的改进：随机梯度上升法
梯度上升算法每次更新回归系数时都需要遍历整个数据集，一种改进的方法就是一次仅用一个样本点更新回归系数，该方法称为随机梯度上升法。由于可以在样本点到来时对分类器进行增量式更新，因而随机梯度上升方法是一个在线的学习算法。
伪代码如下：
所有回归系数初始化为1、
对于数据集的每个样本：
计算该样本的梯度
使用alpha * gradient更新回归系数
返回回归系数
实现的代码如下：
def stocGradAscent0(inDataMat, classLabels, alpha = 0.01): dataMatrix = array(inDataMat) m, n = shape(dataMatrix) weights = ones(n) for i in range(m): h = sigmoid(sum(dataMatrix[i] * weights)) error = classLabels[i] - h weights = weights + alpha * error * dataMatrix[i] return weights
再次改进随机梯度上升方法，每次迭代是步长alpha逐渐变小，趋于0，以减小回归系数的波动，代码如下：
def stocGradAscent1(inDataMat, classLabels, maxCycles = 150): import random dataMatrix = array(inDataMat) m, n = shape(dataMatrix) weights = ones(n) for j in range(maxCycles): dataIndex = range(m) for i in range(m): alpha = 4 / (1.0 + j + i) + 0.01 randIndex = int(random.uniform(0, len(dataIndex))) h = sigmoid(sum(dataMatrix[randIndex] * weights)) error = classLabels[randIndex] - h weights = weights + alpha * error * dataMatrix[randIndex] return weights
下图显示每次迭代各个回归系数的变化情况。
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原文地址：http://www.cnblogs.com/zjwzcnjsy/p/3791653.html
