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随 意交易者不遵循任何固定的交易模式，入场、止损及出场毫无规律可言，与其相对的是100%完全机械性的交易。杰出的交易者属于随意交易者，他们能打败所有 100%机械系统交易者，他们最大的优势是可以改变驱动每一笔交易的关键参数，所以他们比机械交易者更加明智地回避市场及临时改变仓位规模，如仓位可能与 信号出现的成功率成正比，而100%机械交易者却要无条件遵循已格式化的交易模型。机械系统交易者选择一个时间框架，插入具体指标判断趋势状态，来预测未 来趋势的方向，交易规则必须具体到每一个细节，能够覆盖交易的每个方面，交易规则中包括若干个出入场规则，风险控制及仓位规则（按条件增减仓），交易者必 须严格执行该系统，在执行时不得有任何的含糊，机械系统交易者是客观的，他们在执行系统时如机器般运作，连续N次止损，接近历史最大回撤、超过历史最大浮 盈时必须保持非情绪化，只有到达特定条件时方可启用已设定的预案，不得提前启动，更不得延后启动，任何人都不得干涉，机械交易者没有机会根据基本面事件来 修改规则，也无法有效地调整仓位与市场相匹配。
随 意交易者与其人性相关，亏损持仓，获利急于了结是随意交易者的一大特点，随意交易者的成功率（指长期稳定盈利）几乎为零，使用交易系统则大大减少了失败的 概率，使用交易系统最重要的原因是获得一种“统计学优势”，我们可以用历史若干数据（含投资组合）来测试该系统的可行性，所有亏损和盈利减去交易成本之和 为正，且历史最大回撤不得超过一个预设的值，并计算出历史最大连续亏损次数以在后期执行中给予信念。未来最坏打算为历史最坏的2倍。
在系统交易执行中必须保持一致性，交易系统中仅有的几条规则每次都以完全相同的方式被使用，虽然一致性往往被认为是欠缺思考的结果，但当我们不是杰出的交易者时，唯一机械系统交易使我们在这个市场存活下去。
准备使用一套自己信任的交易系统，在经过充分地测试之后，可以根据测试情况设定仓位管理规则及紧急预案。
但 超过50%的系统交易者未能坚持下去。他们可能是为了想利润更大化，减少连续止损次数或回避某种“市场困难期”而违背了交易系统，从长远来看，我们正使用 某系统做2000笔交易，所以我们必须忽略其中任何一笔交易的业绩，无论是亏损还是盈利，而要把所有精力集中在交易计划的执行上。
系 统交易并没有想象中容易，因为它有背于人的本性，本来交易是一种情绪化的行为，而系统交易却要求交易者在较长的时间里毫无偏差的方式去执行一组策略，当市 场向交易系统预期的相反的方向运动时，交易者需要大量的耐心和纪律来执行计划。市场向交易者挑战交易信念，优势他们从既定的交易计划中偏离。如你是一个顺 势交易者，市场可能出现一系列假的突破，诱使你使用逆市交易策略；但如你是一个逆市交易者，市场则呈现在你面前的可能是一系列的趋势，不断触发你的止损， 逼迫你放大止损或更改策略类型。
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