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一、资料
掘金量化交易入门：http://forum.myquant.cn/t/topic/74
在做系统回测时，一定要量化表示系统性能。定量策略的“业界标准”度量为最大资金回挫与夏普比率。
最大资金回挫：一段时间（通常一年）内账户资金 曲线从波峰至波谷的最大跌幅，常使用百分比表示。由于大量的统计因素，LFT策略比HFT策略的资金回挫更高。历史回测会显示过去的最大资金回挫，它能够 较为贴切地反映策略的未来资金回挫情况。
第二个度量指标是夏普比率：它被启发式地定义为“超额收益均值与超额收益标准差的比值”。这里，超额收益表示策略 收益超出某个预定基准，如标普500或三月期短期国债（收益）的额度。注意人们通常不使用年化收益指标，因为它忽略了策略波动性的影响，而夏普比率却考虑 到了这一点。
如果经过回测，策略的夏普比率很高且其最大资金回挫已经最小化，则可以认为它趋于无偏。
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原文地址：http://www.cnblogs.com/lindsay-chh/p/4711270.html
