功率谱密度（PSD），它定义了信号或者时间序列的功率如何随频率分布。这里功率可能是实际物理上的功率，或者更经常便于表示抽象的信号被定义为信号数值的平方，也就是当信号的负载为1欧姆(ohm)时的实际功率。维纳-辛钦定理：宽平稳随机过程的功率谱密度是其自相关函数的傅立叶变换。对于连续随机过程，其功率谱密...
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2014-10-22 20:02:05
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概述直观上看随机过程用来描述空间中粒子的随机运动，用数学语言定义如下：设(Ω,F,P)为完备概率空间，(E,ε)为可测空间，T为一个指标集，
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2014-09-27 15:36:19
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1、随机过程：
描述某个空间上粒子的随机运动过程的一种方法。它是一连串随机事件动态关系的定量描述。随机过程与其它数学分支，如微分方程、复变函数等有密切联系，是自然科学、工程科学及社会科学等领域研究随机现象的重要工具。
2、马尔科夫随机过程：
是随机过程的一种，其原始模型为马尔科夫链，由俄国数学家马尔科夫于1907年提出。其主要特征是：在已知目前状态（现在）的条件下，它未来的变化（将来）...
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2014-09-18 09:50:33
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马尔科夫模型
马尔科夫模型是单重随机过程，是一个2元组：(S,A)。
其中S是状态集合，A是状态转移矩阵。
只用状态转移来描述随机过程。
马尔科夫模型的2个假设
有限历史性假设：t+l时刻系统状态的概率分布只与t时刻的状态有关，与t时刻以前的状态无关；
齐次性假设：从t时刻到t+l时刻的状态转移与t的值无关。
以天气模型为例
天气变化有3中状态S:{1(阴),2（云）,...
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2014-08-27 11:01:47
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第一部分 模型简介
隐马尔可夫模型是马尔可夫链的一种，它的状态不能直接观察到，但能通过观测向量序列观察到，每个观测向量都是通过某些概率密度分布表现为各种状态，每一个观测向量是由一个具有相应概率密度分布的状态序列产生。所以，隐马尔可夫模型是一个双重随机过程 ----具有一定状态数的隐马尔可夫链和显示随机函数集。自20 世纪80年代以来，HMM被应用于语音识别，取得重大成功。到了90...
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2014-07-29 14:38:48
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Markov Chain马尔科夫链(Markov chain)是一个具有马氏性的随机过程，其时间和状态参数都是离散的。马尔科夫链可用于描述系统在状态空间中的各种状态之间的转移情况，其中下一个状态仅依赖于当前状态。因为系统是随机变化的，所以不可能百分百预测出未来某个时刻的系统状态，但是我们可以预测出未...
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2014-07-12 00:37:55
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本文是利用蒙特卡罗算法对马氏链过程的模拟。假设有10个状态，从每个状态到与之相邻状态的概率是相同的，仿真次数为1000，及进行了1000次状态转移。我们以动画的形式再现了状态转移的过程，并记录了到达每个状态的次数，具体实现如下：
close all;clc;clear;
figure;
s=1;
n=1000;
r=1; % 圆圈的半径
title('等概率情况的计算机模拟')
set(gc...
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2014-06-24 17:35:28
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21天战拖记——Day5：今天继续复习《随机过程》！（2014-05-08）
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2014-05-09 07:25:40
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在一般大学数学系，重视分析与代数，轻视几何与概率等应用学科。这种现象在很多学校都存在，吾以为这不是个很好的现象。今天开始重新学习下概率论与随机过程。主要参看的教材是陈希孺《概率论与数理统计》、Sheldom
M.Ross《应用随机过程导论》，因为是重新开始学习做一定量的习题是有必要的，由于不是专.....
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2014-05-07 14:11:52
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最近需要看的数学书：1 凸优化2 矩阵分析3 随机过程4 实变函数最近需要学习的专业课书籍1
bayes网络2 prml3 统计学习基础4 pgm
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2014-04-30 13:06:13
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