1、问题 在对时间序列进行拟合操作时，发生：Error in ts(x):对象不是矩阵的错误，而直接在arima()函数中使用时没有问题的。 > sample<-c2 > sample [1] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.09 0.20 0.09 0.0 ...
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2017-07-07 15:28:44
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建立ARMAX模型需要运用R的dse包，在R的dse包中The ARMA model representation is general, so that VAR, VARX,ARIMA, ARMAX, ARIMAX can all be considered to be special cases ...
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2017-05-27 00:38:16
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一、观察曲线是否平稳： 1）像这种均值都在变化的，不是平稳曲线； 2）一般通过差分，将不平稳曲线变为平稳曲线； 通过差分，上图可以变为下图的情况，下图的均值是稳定的，但方差存在变化，所以对这种曲线的拟合，用ARIMA模型拟合是不够的，要用ARCH模型才合适。 3）检验曲线是否平稳的函数是： 结果显示 ...
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2017-05-16 10:14:14
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时间序列分析之ARIMA模型预测__R篇 之前一直用SAS做ARIMA模型预测，今天尝试用了一下R，发现灵活度更高，结果输出也更直观。现在记录一下如何用R分析ARIMA模型。 1. 处理数据1.1. 导入forecast包forecast包是一个封装的ARIMA统计软件包，在默认情况下，R没有预装f... ...
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2016-05-27 21:38:31
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1 Dynamic regression models 动态回归模型
前面的内容中要么只考虑了时间，要么只考虑了其他自变量的影响，这一节将考虑各个变量和时间的综合影响。
1.1 regression models+ ARIMA models
首先我们简单的将回归和Arima组合，做一个简单的动态回归模型。
其组合的方法和实质就是将回归模型中的误差项变为时间序列的ARIMA，也可以理解为下式...
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2016-05-03 18:42:58
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1、问题
在对时间序列进行拟合操作时，发生：Error in ts(x):对象不是矩阵的错误，而直接在arima()函数中使用时没有问题的。
> sample
> sample
[1] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.09 0.20 0.09 0.08 0.14 0.14 0.23
[15] 0.08 0.06 0.12 0.20 0.14...
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2015-08-19 11:11:50
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以数据集robot为例1.打开数据data(robot)2.绘制标准残差图> m1=arima(x = robot, order = c(1, 0, 0))> m2=arima(x = robot, order = c(0, 1, 1))> plot(rstandard(m1),type="o")>...
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2015-08-15 11:35:30
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ARIMA模型介绍ARIMA并不是一个特定的模型，而是一类模型的总称。他的3个参数p, d, q分别表示自相关(p阶AR模型)， d次差分，滑动平均(q阶MA模型)。因此有，
- p = d = 0, ARIMA模型即MA(q)模型；
- d = q = 0, ARIMA模型即AR(p)模型；MA模型含义当前时刻的值可以表示为过去干扰项和当前干扰项的线性组合。MA模型描述符号和前...
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2015-06-07 06:17:41
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最近要用ARIMA模型预测用户的数量变化，所以调研了一下ARIMA模型，最后用JAVA实现了ARIMA算法。
一、ARIMA原理
ARIMA的原理主要参考的是ARIMA原理。
二、JAVA实现
弄懂了原理，用JAVA进行了实现，主要参考的步骤是ARIMA实现步骤，
JAVA代码如下package arima;
import java.util.*;
public class AR {...
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2015-01-26 15:16:52
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