covariance（协变）：计量经济中的协变差或称协方差；correlation（相关性）：指两个数值的相关性，取值一般在-1和+1之间，取0表示不相关，取-1表示负相关，取+1表示正相关。1、协方差是一个用于测量投资组合中某一具体投资项目相对于另一投资项目风险的统计指标,通俗点就是投资组合中两个 ...
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2018-01-11 22:28:02
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协方差矩阵不可逆的情况： 1.总体数目小于维度数 2.样本共线 比如二维样本 (1,2) (3,4) (5,6) ,计算出协方差矩阵为[4，4；4，4]，不可逆 求法：矩阵中i,j对应第i列和第j列的协方差 （图来自 https://jingyan.baidu.com/article/5553fa8 ...
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2018-01-07 17:35:22
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MoNoSLAM：https://github.com/hanmekim/SceneLib2 以扩展卡尔曼滤波为后端，追踪前端非常稀疏的特征点，以相机的当前状态和所有路标点为状态量，更新其均值和协方差。 优点：在2007年，随着计算机性能的提升，以及该系统用稀疏的方式处理图像，使得该方案使得SLAM ...
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2018-01-05 12:31:45
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协方差 与 相关系数 source 比如，几米的漫画《向左走，向右走》，讲述了一对都市男女，比邻而居：却总是擦肩而过： 用句文艺的话来说就是，“距离那么近，相隔那么远”。 这里面就包含了两个数学中的距离： ? “距离那么近”：欧式距离，也就是两点之间的直线距离 ? “相隔那么远”：余弦距离，也就是本 ...
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2018-01-02 23:23:29
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var：表示方差， 即各项-均值的平方求和后再除以N ， std：表示标准差，是var的平方根。 cov：协方差 ,与var类似，但是除以(N-1) ...
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2017-12-28 23:25:23
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本文部分内容转自 https://www.cnblogs.com/chaosimple/p/3182157.html 一、统计学概念 二、为什么需要协方差 三、协方差矩阵 注：上述协方差矩阵还需要除以除以（n-1）。MATLAB使用cov函数计算协方差时自动除以了（n-1），opencv使用calc ...
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2017-12-25 15:06:23
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转自：数据标准化/归一化normalization 这里主要讲连续型特征归一化的常用方法。离散参考[数据预处理：独热编码（One-Hot Encoding）]。 基础知识参考： [均值、方差与协方差矩阵 ] [矩阵论：向量范数和矩阵范数 ] 数据的标准化（normalization）和归一化 数据的 ...
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2017-12-13 11:48:31
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Pandas数据特征分析 数据的排序 将一组数据通过摘要（有损地提取数据特征的过程）的方式，可以获得基本统计（含排序）、分布/累计统计、数据特征（相关性、周期性等）、数据挖掘（形成知识）。 .sort_index()方法在指定轴上根据索引进行排序，默认升序 .sort_index(axis=0, a ...
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2017-11-10 21:57:36
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Obvious，最小特征值对应的特征向量为平面的法向 ...
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2017-11-07 10:21:30
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